Сравнение VEDTX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VEDTX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEDTX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -0.41% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.69% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VEDTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VEDTX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: -3.04% против 1.18% соответственно.
VEDTX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.04%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEDTX и DFFGX
VEDTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEDTX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
VEDTX
DFFGX
Сравнение VEDTX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDTX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 2.60 | -2.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.99 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 3.97 | -2.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.09 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.14 | -9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDTX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.60 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.98 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.76 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.49 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VEDTX и DFFGX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDTX и DFFGX
Дивидендная доходность VEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.73% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VEDTX и DFFGX
Максимальная просадка VEDTX за все время составила -60.00%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDTX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEDTX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.00% | -10.09% | -49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -1.00% | -13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.15% | -6.49% | -48.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -6.49% | -53.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | 0.00% | -54.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -0.86% | -22.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 0.34% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDTX и DFFGX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEDTX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 0.15% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 0.40% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 1.42% | +16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 1.85% | +20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 1.57% | +18.57% |