Сравнение VECO с COST
VECO (Veeco Instruments Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. VECO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VECO returned 13.29%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VECO и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VECO показывает доходность 122.74%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции VECO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.29% против 22.43% соответственно.
VECO
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 28.50%
- С начала года
- 122.74%
- 6 месяцев
- 102.16%
- 1 год
- 212.06%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 13.29%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам VECO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECO Veeco Instruments Inc. | 122.74% | 6.64% | -13.63% | 67.01% | -34.74% | 64.00% | 18.22% | 98.18% | -50.10% | -49.06% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between VECO and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 1994 г. | 0.24 |
The correlation between VECO and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VECO:
$0.38
COST:
$26.51
VECO:
166.73
COST:
36.68
VECO:
1.74
COST:
2.87
VECO:
5.88
COST:
1.10
VECO:
$655.34M
COST:
$293.59B
VECO:
$252.77M
COST:
$11.12B
VECO:
$48.45M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECO vs. COST — Ранг доходности на риск
VECO
COST
Сравнение VECO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeco Instruments Inc. (VECO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.95 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | -0.44 | +10.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.82 | -0.99 | +28.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | -0.37 | +4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.95 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.03 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.59 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок VECO и COST
Максимальная просадка VECO за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -53.39% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -16.02% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.20% | -20.74% | -43.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.20% | -31.40% | -32.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.96% | -31.40% | -49.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.88% | -11.15% | -33.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.49% | -13.36% | -57.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 9.60% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECO и COST
Veeco Instruments Inc. (VECO) имеет более высокую волатильность в 27.52% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что VECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.52% | 8.14% | +19.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.80% | 14.83% | +30.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 19.15% | +37.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.60% | 22.73% | +21.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 21.94% | +29.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECO и COST
VECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
VECO Veeco Instruments Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VECO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeco Instruments Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VECO и COST
VECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.83M при выручке в 158.34M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
VECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.66M при выручке в 158.34M, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
VECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeco Instruments Inc. сообщила о чистой прибыли в -324.00K при выручке в 158.34M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
VECO and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VECO has higher volatility (27.52%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, VECO dropped -96.68% vs COST's -53.39%.
VECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VECO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор