Сравнение VEA с WFRPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX).
VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VEA и WFRPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEA и WFRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.65% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -15.42% |
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 0.00% | 0.06% | 1.38% | 6.07% | -23.39% | 7.64% | -6.57% | 32.52% | -7.13% |
Доходность по периодам
VEA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.49%
WFRPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и WFRPX
VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WFRPX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEA vs. WFRPX — Ранг доходности на риск
VEA
WFRPX
Сравнение VEA c WFRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | WFRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | WFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | — | — |
Корреляция
Корреляция между VEA и WFRPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и WFRPX
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как WFRPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
WFRPX Wealthfront Risk Parity Fund Class W | 0.00% | 0.06% | 5.18% | 4.86% | 1.31% | 3.02% | 0.29% | 3.63% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и WFRPX
Загрузка...
Показатели просадок
| VEA | WFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и WFRPX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEA | WFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | — | — |