PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с VPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.13%/yr vs 10.60%/yr for VPL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEA charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 29.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEA имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции VPL немного впереди с 10.60%.

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%

VPL

1 день
-0.98%
1 месяц
7.00%
С начала года
29.00%
6 месяцев
31.18%
1 год
51.22%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		29.00%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between VEA and VPL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.91

The correlation between VEA and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и VPL

Секторы
VEA
VPL

Финансовые услуги

23.3%
19.3%

Промышленность

19.2%
20.5%

Технологии

13.8%
22.6%

Здравоохранение

8.2%
5.0%

Сырьевые материалы

7.5%
7.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.5%

Энергетика

5.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.8%

Коммунальные услуги

3.3%
1.6%

Недвижимость

2.7%
4.3%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
VPL
19.3%

Промышленность

VEA
19.2%
VPL
20.5%

Технологии

VEA
13.8%
VPL
22.6%

Здравоохранение

VEA
8.2%
VPL
5.0%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
VPL
7.3%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
VPL
9.6%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
VPL
3.5%

Энергетика

VEA
5.4%
VPL
1.6%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
VPL
4.8%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
VPL
1.6%

Недвижимость

VEA
2.7%
VPL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEUVPL с VOO

Доходность на риск

VEA vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.63

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.46

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.86

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

15.24

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.63

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VEA и VPL

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-55.49%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.33%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-16.35%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-31.09%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-33.90%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.26%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-11.63%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.37%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VPL

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.23%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

16.75%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

19.57%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.29%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.29%

+0.06%

Сравнение комиссий VEA и VPL

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VPL

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VPL в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.75%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VEA and VPL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VPL has higher volatility (7.23%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs VPL's -55.49%.

On 10-year performance, VPL leads with 10.60% vs 10.13% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 10.60% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VPL.

VPL has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.61% for VEA.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VPL is Asia Pacific Equities. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор