PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с PICK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.67%/yr vs 17.50%/yr for PICK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEA charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности VEA и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 10.67% против 17.50% соответственно.

VEA

1 день
1.17%
1 месяц
4.79%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.35%
1 год
32.96%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.67%

PICK

1 день
1.99%
1 месяц
5.50%
С начала года
29.28%
6 месяцев
35.53%
1 год
83.52%
3 года*
19.93%
5 лет*
12.81%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.08%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		29.28%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between VEA and PICK is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.73

The correlation between VEA and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и PICK

Секторы
VEA
PICK

Финансовые услуги

23.3%
0.1%

Промышленность

19.2%
3.1%

Технологии

13.8%
0.9%

Здравоохранение

8.2%

-

Сырьевые материалы

7.5%
96.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%
0.1%

Энергетика

5.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

VEA
23.3%
PICK
0.1%

Промышленность

VEA
19.2%
PICK
3.1%

Технологии

VEA
13.8%
PICK
0.9%

Здравоохранение

VEA
8.2%
PICK

-

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
PICK
96.0%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
PICK

-

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
PICK
0.1%

Энергетика

VEA
5.4%
PICK
0.0%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
PICK

-

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
PICK

-

Недвижимость

VEA
2.7%
PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

VEA vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.82

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.26

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.30

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

16.51

-5.55

VEA vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и PICK

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-68.87%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-19.54%

+7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-32.52%

+19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-36.37%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-52.72%

+16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.71%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-24.08%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.07%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и PICK

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.92%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

13.74%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

25.98%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

29.81%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

28.12%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

28.46%

-11.05%

Сравнение комиссий VEA и PICK

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и PICK

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PICK в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		3.07%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and PICK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (13.74%) compared to VEA (6.92%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, PICK leads with 17.50% vs 10.67% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 17.50% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for PICK.

PICK has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.59% for VEA.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PICK is Materials. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор