PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с ITOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.72%/yr vs 14.99%/yr for ITOT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEA и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 10.72% против 14.99% соответственно.

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between VEA and ITOT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.82

The correlation between VEA and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и ITOT

Секторы
VEA
ITOT

Финансовые услуги

23.3%
12.1%

Промышленность

19.2%
9.5%

Технологии

13.8%
33.8%

Здравоохранение

8.2%
9.0%

Сырьевые материалы

7.5%
2.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.7%

Энергетика

5.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.3%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
ITOT
12.1%

Промышленность

VEA
19.2%
ITOT
9.5%

Технологии

VEA
13.8%
ITOT
33.8%

Здравоохранение

VEA
8.2%
ITOT
9.0%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
ITOT
2.1%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
ITOT
10.1%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
ITOT
4.7%

Энергетика

VEA
5.4%
ITOT
3.7%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
ITOT
10.3%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
ITOT
2.3%

Недвижимость

VEA
2.7%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

VEA vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.96

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.66

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.80

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

12.50

-2.58

VEA vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и ITOT

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-55.20%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.90%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-19.44%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-25.36%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-35.00%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.12%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-6.96%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.99%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и ITOT

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.57%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

9.85%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

12.69%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.43%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.29%

-0.89%

Сравнение комиссий VEA и ITOT

И VEA, и ITOT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и ITOT

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности ITOT в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and ITOT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.99% vs 10.72% for VEA. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.99% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA and ITOT have the same expense ratio: 0.03% per year.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.99% for ITOT.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор