Сравнение VEA с FRDM
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEA returned 9.87%/yr vs 19.70%/yr for FRDM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VEA charges 0.03%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности VEA и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 45.01%.
VEA
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.67%
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEA и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 16.08% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 11.54% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.23% |
Correlation
The correlation between VEA and FRDM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | 0.81 |
The correlation between VEA and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEA vs. FRDM — Ранг доходности на риск
VEA
FRDM
Сравнение VEA c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEA | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.60 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 5.59 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 21.57 | -10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEA и FRDM
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEA | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -40.49% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -16.87% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -16.87% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -29.25% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -7.09% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.36% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и FRDM
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.92%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEA | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 14.62% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 24.59% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 27.04% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 21.41% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 23.12% | -5.71% |
Сравнение комиссий VEA и FRDM
VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и FRDM
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FRDM в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.59% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
VEA and FRDM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (14.62%) compared to VEA (6.92%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs FRDM's -40.49%.
On 5-year performance, FRDM leads with 19.70% vs 9.87% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.70% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.51% for FRDM.
VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Vanguard and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.49% for FRDM.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEA и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор