PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с FDTS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.67%/yr vs 11.10%/yr for FDTS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEA charges 0.03%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности VEA и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 20.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEA имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции FDTS немного впереди с 11.10%.

VEA

1 день
1.17%
1 месяц
4.79%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.35%
1 год
32.96%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.67%

FDTS

1 день
1.22%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.23%
6 месяцев
21.36%
1 год
46.49%
3 года*
25.12%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.08%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		20.23%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Correlation

The correlation between VEA and FDTS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.55

Over the past year, VEA and FDTS have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VEA и FDTS

Секторы
VEA
FDTS

Финансовые услуги

23.3%
11.9%

Промышленность

19.2%
22.2%

Технологии

13.8%
14.1%

Здравоохранение

8.2%
2.8%

Сырьевые материалы

7.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
18.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.7%

Энергетика

5.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

3.3%
2.7%

Недвижимость

2.7%
4.3%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
FDTS
11.9%

Промышленность

VEA
19.2%
FDTS
22.2%

Технологии

VEA
13.8%
FDTS
14.1%

Здравоохранение

VEA
8.2%
FDTS
2.8%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
FDTS
11.3%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
FDTS
18.9%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
FDTS
4.7%

Энергетика

VEA
5.4%
FDTS
4.0%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
FDTS
3.2%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
FDTS
2.7%

Недвижимость

VEA
2.7%
FDTS
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

VEA vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.57

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.37

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.71

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

12.72

-1.76

VEA vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и FDTS

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-51.26%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.61%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-13.19%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-33.11%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-51.26%

+15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.61%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-10.64%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.67%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и FDTS

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.92%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

8.52%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

15.57%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

18.23%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

29.43%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

24.87%

-7.46%

Сравнение комиссий VEA и FDTS

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и FDTS

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FDTS в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.50%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and FDTS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (8.52%) compared to VEA (6.92%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs FDTS's -51.26%.

On 10-year performance, FDTS leads with 11.10% vs 10.67% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDTS has performed better with a 11.10% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.50% for FDTS.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.80% for FDTS.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор