PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VEA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.14% против 13.14% соответственно.

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VEA and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.56

Over the past year, the correlation between VEA and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VEA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEABRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.09

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-0.03

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.00

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.14

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

-0.30

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEABRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

-0.09

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VEA и BRK-B

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-53.86%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-9.42%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-14.95%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-26.58%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-29.57%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-9.78%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-11.07%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.49%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и BRK-B

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.98%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

10.87%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

14.38%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.13%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

19.44%

-2.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и BRK-B

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.03%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs BRK-B's -53.86%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор