PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с ACWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index while ACWX tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.13%/yr vs 9.51%/yr for ACWX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VEA charges 0.03%/yr vs 0.32%/yr for ACWX.

Доходность

Сравнение доходности VEA и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEA показывает доходность 15.19%, а ACWX немного ниже – 14.55%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 10.13% против 9.51% соответственно.

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%

ACWX

1 день
0.22%
1 месяц
3.98%
С начала года
14.55%
6 месяцев
16.91%
1 год
31.47%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.55%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%

Correlation

The correlation between VEA and ACWX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.97

The correlation between VEA and ACWX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и ACWX

Секторы
VEA
ACWX

Финансовые услуги

23.3%
23.3%

Промышленность

19.2%
14.0%

Технологии

13.8%
22.4%

Здравоохранение

8.2%
6.7%

Сырьевые материалы

7.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.0%

Энергетика

5.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.7%

Коммунальные услуги

3.3%
2.8%

Недвижимость

2.7%
1.2%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
ACWX
23.3%

Промышленность

VEA
19.2%
ACWX
14.0%

Технологии

VEA
13.8%
ACWX
22.4%

Здравоохранение

VEA
8.2%
ACWX
6.7%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
ACWX
6.7%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
ACWX
7.3%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
ACWX
5.0%

Энергетика

VEA
5.4%
ACWX
4.8%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
ACWX
4.7%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
ACWX
2.8%

Недвижимость

VEA
2.7%
ACWX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Доходность на риск

VEA vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAACWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.04

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.81

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.77

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

10.77

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAACWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.23

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VEA и ACWX

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и ACWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-60.40%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.42%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-13.84%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-30.07%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-35.38%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.84%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-13.33%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.93%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и ACWX

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 5.49% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.61%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

13.26%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.50%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.28%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.38%

-0.03%

Сравнение комиссий VEA и ACWX

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и ACWX

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности ACWX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.46%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VEA and ACWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWX has higher volatility (5.61%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs ACWX's -60.40%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.13% vs 9.51% for ACWX. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.13% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.46% for ACWX.

VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.32% for ACWX.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и ACWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор