Сравнение VEA с ACWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).
VEA и ACWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEA и ACWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEA и ACWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.37% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.81% соответственно.
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
ACWX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и ACWX
VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.
Доходность на риск
VEA vs. ACWX — Ранг доходности на риск
VEA
ACWX
Сравнение VEA c ACWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | ACWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.65 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.25 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.53 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 9.65 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.65 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.21 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VEA и ACWX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и ACWX
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности ACWX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и ACWX
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и ACWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEA | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -60.40% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.42% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -30.07% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -35.38% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -7.28% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -13.44% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.00% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и ACWX
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 7.92% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEA | ACWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 7.85% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 11.78% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 17.38% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.05% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.29% | -0.03% |