PortfoliosLab logo
Сравнение ACWX с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACWX и ACWI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ACWX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.50%
225.67%
ACWX
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWX:

0.72

ACWI:

0.63

Коэф-т Сортино

ACWX:

1.12

ACWI:

1.00

Коэф-т Омега

ACWX:

1.15

ACWI:

1.15

Коэф-т Кальмара

ACWX:

0.89

ACWI:

0.68

Коэф-т Мартина

ACWX:

2.81

ACWI:

3.09

Индекс Язвы

ACWX:

4.37%

ACWI:

3.64%

Дневная вол-ть

ACWX:

16.99%

ACWI:

17.87%

Макс. просадка

ACWX:

-60.39%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

ACWX:

-1.72%

ACWI:

-6.94%

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 4.45% против 8.48% соответственно.


ACWX

С начала года

8.21%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

3.48%

1 год

11.34%

5 лет

10.59%

10 лет

4.45%

ACWI

С начала года

-1.69%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.10%

5 лет

13.55%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACWX и ACWI

И ACWX, и ACWI имеют комиссию равную 0.32%.


График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWX: 0.32%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWI: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACWX и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWX
Ранг риск-скорректированной доходности ACWX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACWX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACWX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACWX: 0.72
ACWI: 0.63
Коэффициент Сортино ACWX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACWX: 1.12
ACWI: 1.00
Коэффициент Омега ACWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACWX: 1.15
ACWI: 1.15
Коэффициент Кальмара ACWX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACWX: 0.89
ACWI: 0.68
Коэффициент Мартина ACWX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACWX: 2.81
ACWI: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.63
ACWX
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и ACWI

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности ACWI в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.75%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.73%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок ACWX и ACWI

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.72%
-6.94%
ACWX
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и ACWI

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) составляет 11.28%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что ACWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
13.06%
ACWX
ACWI