PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWX returned 9.57%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.32% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.57% против 12.85% соответственно.

ACWX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.30%
6 месяцев
17.01%
1 год
32.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.57%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.30%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between ACWX and ACWI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.94

The correlation between ACWX and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWX и ACWI

Секторы
ACWX
ACWI

Финансовые услуги

23.3%
16.1%

Технологии

22.4%
29.4%

Промышленность

14.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.3%

Здравоохранение

6.7%
8.1%

Сырьевые материалы

6.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

4.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Недвижимость

1.2%
1.8%

Финансовые услуги

ACWX
23.3%
ACWI
16.1%

Технологии

ACWX
22.4%
ACWI
29.4%

Промышленность

ACWX
14.0%
ACWI
10.9%

Потребительский циклический сектор

ACWX
7.3%
ACWI
9.3%

Здравоохранение

ACWX
6.7%
ACWI
8.1%

Сырьевые материалы

ACWX
6.7%
ACWI
3.7%

Потребительский защитный сектор

ACWX
5.0%
ACWI
5.0%

Энергетика

ACWX
4.8%
ACWI
4.2%

Коммуникационные услуги

ACWX
4.7%
ACWI
9.0%

Коммунальные услуги

ACWX
2.8%
ACWI
2.6%

Недвижимость

ACWX
1.2%
ACWI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWVACWX с VEA
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTIACWI с SSAC.L

Доходность на риск

ACWX vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWXACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.29

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.17

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.01

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

13.53

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWX vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWXACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.29

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ACWX и ACWI

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-56.00%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.73%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-16.55%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-26.42%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-33.53%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.83%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-8.61%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.16%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и ACWI

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.93%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

10.29%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

12.78%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.05%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.11%

+0.27%

Сравнение комиссий ACWX и ACWI

И ACWX, и ACWI имеют комиссию равную 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и ACWI

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.47%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ACWX and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWX has higher volatility (5.74%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.85% vs 9.57% for ACWX. Both ETFs have the same 0.32% expense ratio. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.85% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWX and ACWI have the same expense ratio: 0.32% per year.

ACWX has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.38% for ACWI.

ACWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACWI is Global Equities. ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор