PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWX returned 9.57%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.57% против 15.56% соответственно.

ACWX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.30%
6 месяцев
17.01%
1 год
32.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.57%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.30%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between ACWX and VOO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.82

The correlation between ACWX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWX и VOO

Секторы
ACWX
VOO

Финансовые услуги

23.3%
11.6%

Технологии

22.4%
35.7%

Промышленность

14.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.2%

Здравоохранение

6.7%
8.5%

Сырьевые материалы

6.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Недвижимость

1.2%
1.9%

Финансовые услуги

ACWX
23.3%
VOO
11.6%

Технологии

ACWX
22.4%
VOO
35.7%

Промышленность

ACWX
14.0%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

ACWX
7.3%
VOO
10.2%

Здравоохранение

ACWX
6.7%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

ACWX
6.7%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

ACWX
5.0%
VOO
4.9%

Энергетика

ACWX
4.8%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

ACWX
4.7%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

ACWX
2.8%
VOO
2.4%

Недвижимость

ACWX
1.2%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с IWVACWX с VEA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ACWX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.39

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.25

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.16

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

14.73

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.39

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.89

-0.65

Просадки

Сравнение просадок ACWX и VOO

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-33.99%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.90%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-18.69%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-24.52%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-33.99%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.70%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-3.69%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.91%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и VOO

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

2.84%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

8.90%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

11.80%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.81%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

18.01%

-0.63%

Сравнение комиссий ACWX и VOO

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и VOO

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.47%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ACWX and VOO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWX has higher volatility (5.74%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 9.57% for ACWX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.

ACWX has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.03% for VOO.

ACWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for ACWX and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор