Сравнение ACWX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ACWX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.37% | 32.59% | 5.17% | 15.63% | -16.07% | 7.67% | 10.29% | 21.05% | -13.99% | 27.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.81% против 14.14% соответственно.
ACWX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.81%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWX и VOO
ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ACWX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ACWX
VOO
Сравнение ACWX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.53 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.55 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 7.31 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.83 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между ACWX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWX и VOO
Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.73% | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 2.68% | 2.74% | 1.88% | 3.22% | 2.60% | 2.40% | 2.77% | 2.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ACWX и VOO
Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.40% | -33.99% | -26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -11.98% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -24.52% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -33.99% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -5.55% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -3.72% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.55% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWX и VOO
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.34% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 9.47% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 18.11% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.82% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.99% | -0.70% |