PortfoliosLab logo
Сравнение ACWX с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACWX и VEU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ACWX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.50%
88.04%
ACWX
VEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWX:

0.72

VEU:

0.72

Коэф-т Сортино

ACWX:

1.12

VEU:

1.11

Коэф-т Омега

ACWX:

1.15

VEU:

1.15

Коэф-т Кальмара

ACWX:

0.89

VEU:

0.89

Коэф-т Мартина

ACWX:

2.81

VEU:

2.78

Индекс Язвы

ACWX:

4.37%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

ACWX:

16.99%

VEU:

16.94%

Макс. просадка

ACWX:

-60.39%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

ACWX:

-1.72%

VEU:

-1.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWX показывает доходность 8.21%, а VEU немного ниже – 7.94%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 4.45% против 4.86% соответственно.


ACWX

С начала года

8.21%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

3.48%

1 год

11.34%

5 лет

10.59%

10 лет

4.45%

VEU

С начала года

7.94%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

3.43%

1 год

11.21%

5 лет

11.03%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACWX и VEU

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.


График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWX: 0.32%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEU: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACWX и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWX
Ранг риск-скорректированной доходности ACWX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACWX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACWX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACWX: 0.72
VEU: 0.72
Коэффициент Сортино ACWX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACWX: 1.12
VEU: 1.11
Коэффициент Омега ACWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACWX: 1.15
VEU: 1.15
Коэффициент Кальмара ACWX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACWX: 0.89
VEU: 0.89
Коэффициент Мартина ACWX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACWX: 2.81
VEU: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.72
ACWX
VEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и VEU

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VEU в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.75%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.97%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок ACWX и VEU

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.39%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.72%
-1.60%
ACWX
VEU

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и VEU

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 11.28% и 11.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
11.29%
ACWX
VEU