PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с VEU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ACWX tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWX returned 9.47%/yr vs 9.80%/yr for VEU. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWX показывает доходность 15.88%, а VEU немного ниже – 15.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWX имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции VEU немного впереди с 9.80%.

ACWX

1 день
0.08%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.25%
С начала года
15.88%
1 год
29.77%
3 года*
19.09%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.47%
Всё время*
5.03%

VEU

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.68%
С начала года
15.68%
1 год
29.24%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.80%
Всё время*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWX

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
$169.40M$134.26M$132.79M

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
$254.69M$247.10M$227.15M

Сравнение доходности по годам ACWX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		15.88%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		15.68%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between ACWX and VEU is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.98

The correlation between ACWX and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWX и VEU

Секторы
ACWX
VEU

Финансовые услуги

25.3%
23.1%

Технологии

21.1%
23.2%

Промышленность

14.1%
14.7%

Здравоохранение

7.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.6%

Сырьевые материалы

6.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

4.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.2%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Финансовые услуги

ACWX
25.3%
VEU
23.1%

Технологии

ACWX
21.1%
VEU
23.2%

Промышленность

ACWX
14.1%
VEU
14.7%

Здравоохранение

ACWX
7.0%
VEU
6.8%

Потребительский циклический сектор

ACWX
6.9%
VEU
7.6%

Сырьевые материалы

ACWX
6.6%
VEU
6.5%

Потребительский защитный сектор

ACWX
5.1%
VEU
4.9%

Энергетика

ACWX
4.9%
VEU
4.3%

Коммуникационные услуги

ACWX
4.1%
VEU
4.2%

Коммунальные услуги

ACWX
3.0%
VEU
3.0%

Недвижимость

ACWX
1.3%
VEU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWVACWX с VEA
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с VTIVEU с VWO

Доходность на риск

ACWX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ACWX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWXVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.73

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.40

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.57

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.56

9.39

+0.17

ACWX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWX и VEU

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-61.52%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.43%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-13.69%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.78%

-29.14%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-34.98%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.77%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-13.04%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.12%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и VEU

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 5.12% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.04%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

15.09%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

16.96%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

16.39%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.09%

+0.19%

Сравнение комиссий ACWX и VEU

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и VEU

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VEU в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.47%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.50%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ACWX and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWX has higher volatility (5.12%) compared to VEU (5.04%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VEU leads with 9.80% vs 9.47% for ACWX. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 9.80% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.

VEU has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.47% for ACWX.

ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for ACWX and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор