PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWX с VEU

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ACWX tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWX returned 9.42%/yr vs 9.77%/yr for VEU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ACWX charges 0.32%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности ACWX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWX показывает доходность 13.63%, а VEU немного выше – 13.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWX имеют среднегодовую доходность 9.42%, а акции VEU немного впереди с 9.77%.

ACWX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
9.35%
С начала года
13.63%
1 год
28.06%
3 года*
17.62%
5 лет*
8.96%
10 лет*
9.42%

VEU

1 день
0.34%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
9.23%
С начала года
13.71%
1 год
27.99%
3 года*
17.81%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		13.63%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		13.71%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between ACWX and VEU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.98

The correlation between ACWX and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWX и VEU

Секторы
ACWX
VEU

Финансовые услуги

23.2%
22.6%

Технологии

22.5%
21.6%

Промышленность

14.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.0%

Сырьевые материалы

6.9%
7.1%

Здравоохранение

6.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

4.8%
4.7%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Финансовые услуги

ACWX
23.2%
VEU
22.6%

Технологии

ACWX
22.5%
VEU
21.6%

Промышленность

ACWX
14.2%
VEU
15.0%

Потребительский циклический сектор

ACWX
7.5%
VEU
8.0%

Сырьевые материалы

ACWX
6.9%
VEU
7.1%

Здравоохранение

ACWX
6.8%
VEU
6.7%

Коммуникационные услуги

ACWX
4.9%
VEU
4.5%

Потребительский защитный сектор

ACWX
4.8%
VEU
4.9%

Энергетика

ACWX
4.8%
VEU
4.7%

Коммунальные услуги

ACWX
3.0%
VEU
3.0%

Недвижимость

ACWX
1.4%
VEU
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWVACWX с VEA
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с VTIVEU с VWO

Доходность на риск

ACWX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWXVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.69

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.32

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.46

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

9.22

+0.01

ACWX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWX и VEU

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.40%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.40%

-61.52%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.43%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-13.69%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.78%

-29.14%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-34.98%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.46%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-13.07%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и VEU

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что ACWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.41%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

14.76%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.67%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.32%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

17.04%

+0.19%

Сравнение комиссий ACWX и VEU

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и VEU

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности VEU в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.52%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.55%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ACWX and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWX has higher volatility (5.70%) compared to VEU (5.41%). In terms of maximum drawdown, ACWX dropped -60.40% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VEU leads with 9.77% vs 9.42% for ACWX. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 9.77% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.

VEU has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.52% for ACWX.

ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for ACWX and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWX и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор