PortfoliosLab logo
Сравнение ACWX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACWX и VXUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ACWX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
88.16%
96.13%
ACWX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACWX:

0.72

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

ACWX:

1.12

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

ACWX:

1.15

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

ACWX:

0.89

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

ACWX:

2.81

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

ACWX:

4.37%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

ACWX:

16.99%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

ACWX:

-60.39%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

ACWX:

-1.72%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, ACWX показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции ACWX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 4.45% против 4.76% соответственно.


ACWX

С начала года

8.21%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

3.48%

1 год

11.34%

5 лет

10.59%

10 лет

4.45%

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ACWX и VXUS

ACWX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWX: 0.32%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACWX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACWX
Ранг риск-скорректированной доходности ACWX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACWX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACWX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ACWX: 0.72
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино ACWX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACWX: 1.12
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега ACWX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACWX: 1.15
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара ACWX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ACWX: 0.89
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина ACWX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ACWX: 2.81
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа ACWX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.69
ACWX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWX и VXUS

Дивидендная доходность ACWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.75%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок ACWX и VXUS

Максимальная просадка ACWX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.72%
-1.49%
ACWX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности ACWX и VXUS

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 11.28% и 11.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
11.27%
ACWX
VXUS