Сравнение VEA с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
VEA и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEA и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEA и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.68% соответственно.
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и ACWI
VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
VEA vs. ACWI — Ранг доходности на риск
VEA
ACWI
Сравнение VEA c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.24 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.82 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.87 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 8.55 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.24 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VEA и ACWI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и ACWI
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и ACWI
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -56.00% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.76% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -26.42% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -33.53% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -6.04% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -8.68% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.57% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и ACWI
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 6.23% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 10.08% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 17.50% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.96% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.08% | +0.18% |