Сравнение VDIPX с PRFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и PRFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIPX и PRFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | -0.50% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | -0.99% | 15.88% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIPX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у PRFDX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям PRFDX по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.89% соответственно.
VDIPX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.02%
PRFDX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и PRFDX
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRFDX в 0.63%.
Доходность на риск
VDIPX vs. PRFDX — Ранг доходности на риск
VDIPX
PRFDX
Сравнение VDIPX c PRFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIPX | PRFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.73 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.09 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.78 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 3.34 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIPX | PRFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.73 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и PRFDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и PRFDX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности PRFDX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 3.04% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 3.87% | 3.87% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и PRFDX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и PRFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIPX | PRFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -58.12% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -12.34% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -18.08% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -39.71% | +4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -7.26% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -6.28% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.88% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и PRFDX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIPX | PRFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 3.63% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.04% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 15.62% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 14.93% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.87% | -1.46% |