Сравнение VDIPX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIPX и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.47% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIPX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDIPX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции IEFA немного отстают с 9.02%.
VDIPX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 9.34%
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и IEFA
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDIPX vs. IEFA — Ранг доходности на риск
VDIPX
IEFA
Сравнение VDIPX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIPX | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.46 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.07 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.27 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 8.75 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIPX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.46 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и IEFA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и IEFA
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.95% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и IEFA
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIPX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -34.78% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.50% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -30.41% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -34.78% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -6.75% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -6.74% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.98% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и IEFA
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 7.82% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIPX | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.51% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 11.14% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 17.67% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 16.36% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 17.24% | -0.81% |