PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDIPX с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIPX с IEFA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VDIPX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VDIPX returned 10.18%/yr vs 9.45%/yr for IEFA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VDIPX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 10.18% против 9.45% соответственно.

VDIPX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
9.76%
С начала года
14.20%
1 год
28.98%
3 года*
18.12%
5 лет*
10.15%
10 лет*
10.18%

IEFA

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
6.32%
С начала года
9.93%
1 год
21.36%
3 года*
15.77%
5 лет*
8.92%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIPX и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		14.20%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.93%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between VDIPX and IEFA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.98

The correlation between VDIPX and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDIPX и IEFA

Секторы
VDIPX
IEFA

Финансовые услуги

22.3%
25.1%

Промышленность

17.6%
18.9%

Технологии

16.8%
13.7%

Здравоохранение

7.8%
10.4%

Сырьевые материалы

7.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.5%

Энергетика

4.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
3.5%

Недвижимость

2.5%
1.5%

Финансовые услуги

VDIPX
22.3%
IEFA
25.1%

Промышленность

VDIPX
17.6%
IEFA
18.9%

Технологии

VDIPX
16.8%
IEFA
13.7%

Здравоохранение

VDIPX
7.8%
IEFA
10.4%

Сырьевые материалы

VDIPX
7.6%
IEFA
5.9%

Потребительский циклический сектор

VDIPX
7.3%
IEFA
7.1%

Потребительский защитный сектор

VDIPX
5.3%
IEFA
6.5%

Энергетика

VDIPX
4.7%
IEFA
3.3%

Коммуникационные услуги

VDIPX
3.1%
IEFA
3.5%

Коммунальные услуги

VDIPX
3.1%
IEFA
3.5%

Недвижимость

VDIPX
2.5%
IEFA
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGX
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

VDIPX vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIPX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIPXIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.38

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.99

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.87

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

7.07

+2.49

VDIPX vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и IEFA

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIPXIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-34.78%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.50%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-13.76%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-30.41%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-34.78%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.58%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.64%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.03%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и IEFA

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIPXIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.95%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

13.43%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

15.59%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.61%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.01%

-0.65%

Сравнение комиссий VDIPX и IEFA

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и IEFA

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности IEFA в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.40%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.57%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VDIPX and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDIPX has higher volatility (5.66%) compared to IEFA (3.95%). In terms of maximum drawdown, VDIPX dropped -35.61% vs IEFA's -34.78%.

VDIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIPX и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор