PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIPX с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIPX с IEFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDIPX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VDIPX returned 10.28%/yr vs 9.22%/yr for IEFA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VDIPX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности VDIPX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIPX показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции VDIPX превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.22% соответственно.

VDIPX

1 день
0.28%
1 месяц
6.04%
С начала года
15.93%
6 месяцев
19.18%
1 год
33.62%
3 года*
20.23%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.28%

IEFA

1 день
-0.78%
1 месяц
3.43%
С начала года
8.85%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.00%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIPX и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		15.93%35.15%3.08%17.78%-15.35%11.45%10.26%22.06%-14.48%26.48%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		8.85%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between VDIPX and IEFA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.98

The correlation between VDIPX and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDIPX и IEFA

Секторы
VDIPX
IEFA

Финансовые услуги

23.3%
22.5%

Промышленность

19.2%
20.1%

Технологии

13.8%
10.8%

Здравоохранение

8.2%
9.5%

Сырьевые материалы

7.5%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.6%

Энергетика

5.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.4%

Коммунальные услуги

3.3%
3.6%

Недвижимость

2.7%
3.0%

Финансовые услуги

VDIPX
23.3%
IEFA
22.5%

Промышленность

VDIPX
19.2%
IEFA
20.1%

Технологии

VDIPX
13.8%
IEFA
10.8%

Здравоохранение

VDIPX
8.2%
IEFA
9.5%

Сырьевые материалы

VDIPX
7.5%
IEFA
7.0%

Потребительский циклический сектор

VDIPX
7.5%
IEFA
8.0%

Потребительский защитный сектор

VDIPX
5.6%
IEFA
6.6%

Энергетика

VDIPX
5.4%
IEFA
3.8%

Коммуникационные услуги

VDIPX
3.4%
IEFA
4.4%

Коммунальные услуги

VDIPX
3.3%
IEFA
3.6%

Недвижимость

VDIPX
2.7%
IEFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с VDIPX:
VDIPX с VEMIXVDIPX с VTIAXVDIPX с VIEIXVDIPX с FSPSXVDIPX с VOOVDIPX с VIGIXVDIPX с DODGX
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

VDIPX vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIPX
Ранг доходности на риск VDIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIPX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIPXIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.48

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.14

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.92

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

7.34

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIPX vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIPX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа IEFA равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIPX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIPXIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.48

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VDIPX и IEFA

Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIPXIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-34.78%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.50%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-13.76%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-30.41%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-34.78%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.20%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-6.69%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIPX и IEFA

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.96% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIPXIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.86%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.42%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

14.96%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.51%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.30%

-0.77%

Сравнение комиссий VDIPX и IEFA

VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIPX и IEFA

Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IEFA в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.26%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
VDIPX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%3.23%3.37%3.16%2.92%3.17%2.05%3.05%3.36%2.79%3.08%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VDIPX and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDIPX has higher volatility (4.96%) compared to IEFA (4.86%). In terms of maximum drawdown, VDIPX dropped -35.61% vs IEFA's -34.78%.

VDIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIPX и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор