Сравнение VDIPX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
VDIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2014 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VDIPX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDIPX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | -0.50% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VDIPX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции VDIPX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.29% соответственно.
VDIPX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.02%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDIPX и DFIVX
VDIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
VDIPX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
VDIPX
DFIVX
Сравнение VDIPX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIPX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.03 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.59 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.56 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 11.62 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIPX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.03 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VDIPX и DFIVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIPX и DFIVX
Дивидендная доходность VDIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 3.04% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок VDIPX и DFIVX
Максимальная просадка VDIPX за все время составила -35.61%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIPX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDIPX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.61% | -66.61% | +31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.99% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -25.29% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -48.11% | +12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -8.44% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -12.30% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.75% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIPX и DFIVX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что VDIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDIPX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.28% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 10.36% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 16.49% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.24% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 18.06% | -1.65% |