PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIGX с VWENX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDIGX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.03%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-2.80%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции VDIGX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 11.54% против 9.46% соответственно.

VDIGX

1 день
0.07%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-2.56%
1 год
2.20%
3 года*
11.25%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.54%

VWENX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.09%
1 год
14.41%
3 года*
12.95%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY

Сравнение комиссий VDIGX и VWENX

VDIGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VDIGX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXVWENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.26

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.85

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.90

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

8.49

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.26

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.05

Корреляция

Корреляция между VDIGX и VWENX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и VWENX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.86%, что больше доходности VWENX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.86%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.94%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и VWENX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VWENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDIGXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-36.02%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-6.77%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-20.84%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-25.33%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-4.37%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-4.38%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.80%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и VWENX

Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 4.13% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDIGXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.08%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

6.68%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

11.88%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

11.12%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

11.50%

+4.19%