PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDIGX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с VEIPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both Dividend funds from Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VDIGX returned 12.36%/yr vs 11.90%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VDIGX charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 14.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDIGX имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции VEIPX немного отстают с 11.90%.

VDIGX

1 день
1.43%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
5.19%
С начала года
7.15%
1 год
13.20%
3 года*
14.83%
5 лет*
9.93%
10 лет*
12.36%
Всё время*
9.41%

VEIPX

1 день
1.44%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
8.54%
С начала года
14.13%
1 год
24.32%
3 года*
16.96%
5 лет*
11.99%
10 лет*
11.90%
Всё время*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VDIGX

Vanguard Dividend Growth Fund
$0.00$0.00$0.00

VEIPX

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VDIGX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		7.15%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		14.13%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between VDIGX and VEIPX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1992 г.

0.87

The correlation between VDIGX and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDIGX и VEIPX

Секторы
VDIGX
VEIPX

Технологии

25.6%
14.1%

Финансовые услуги

20.1%
19.8%

Здравоохранение

16.1%
14.8%

Промышленность

12.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
9.4%

Сырьевые материалы

2.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.9%

Энергетика

1.1%
8.3%

Коммунальные услуги

0.5%
7.0%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

VDIGX
25.6%
VEIPX
14.1%

Финансовые услуги

VDIGX
20.1%
VEIPX
19.8%

Здравоохранение

VDIGX
16.1%
VEIPX
14.8%

Промышленность

VDIGX
12.9%
VEIPX
9.4%

Потребительский циклический сектор

VDIGX
10.7%
VEIPX
5.8%

Потребительский защитный сектор

VDIGX
7.9%
VEIPX
9.4%

Сырьевые материалы

VDIGX
2.6%
VEIPX
3.6%

Коммуникационные услуги

VDIGX
2.3%
VEIPX
2.9%

Энергетика

VDIGX
1.1%
VEIPX
8.3%

Коммунальные услуги

VDIGX
0.5%
VEIPX
7.0%

Недвижимость

VDIGX

-

VEIPX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VWENXVEIPX с VFIAXVEIPX с VWINXVEIPX с VOO

Доходность на риск

VDIGX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDIGX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDIGXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.40

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.43

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.42

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

12.91

-7.30

VDIGX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и VEIPX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-54.12%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-7.15%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-13.39%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-15.16%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-35.26%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-5.48%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.89%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и VEIPX

Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.73%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

7.50%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

10.23%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

13.85%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.26%

-0.58%

Сравнение комиссий VDIGX и VEIPX

VDIGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и VEIPX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.91%, что больше доходности VEIPX в 9.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		22.91%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.63%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and VEIPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIGX has higher volatility (2.99%) compared to VEIPX (2.73%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор