PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с VEIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while VEIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VDIGX returned 12.30%/yr vs 11.85%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VDIGX charges 0.22%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDIGX имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции VEIPX немного отстают с 11.85%.

VDIGX

1 день
0.32%
1 месяц
3.43%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.31%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.30%

VEIPX

1 день
0.79%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.43%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.63%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.70%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between VDIGX and VEIPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1992 г.

0.87

The correlation between VDIGX and VEIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDIGX и VEIPX

Секторы
VDIGX
VEIPX

Технологии

23.6%
13.0%

Финансовые услуги

20.1%
20.5%

Здравоохранение

16.1%
14.8%

Промышленность

14.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
9.4%

Сырьевые материалы

2.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.9%

Энергетика

1.1%
8.3%

Коммунальные услуги

0.5%
7.0%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

VDIGX
23.6%
VEIPX
13.0%

Финансовые услуги

VDIGX
20.1%
VEIPX
20.5%

Здравоохранение

VDIGX
16.1%
VEIPX
14.8%

Промышленность

VDIGX
14.9%
VEIPX
10.6%

Потребительский циклический сектор

VDIGX
10.7%
VEIPX
6.0%

Потребительский защитный сектор

VDIGX
7.9%
VEIPX
9.4%

Сырьевые материалы

VDIGX
2.6%
VEIPX
3.4%

Коммуникационные услуги

VDIGX
2.3%
VEIPX
2.9%

Энергетика

VDIGX
1.1%
VEIPX
8.3%

Коммунальные услуги

VDIGX
0.5%
VEIPX
7.0%

Недвижимость

VDIGX

-

VEIPX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAXVEIPX с VOO

Доходность на риск

VDIGX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.38

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.38

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.42

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

12.78

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.38

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.66

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и VEIPX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-54.12%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-7.15%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-13.39%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-15.16%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-35.26%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.50%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.91%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и VEIPX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.83%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

7.65%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

10.25%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

13.92%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.30%

-0.60%

Сравнение комиссий VDIGX и VEIPX

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и VEIPX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.93%, что больше доходности VEIPX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.93%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.03%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and VEIPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIPX has higher volatility (2.83%) compared to VDIGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор