PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDHG.AX с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDHG.AX с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDHG.AX (Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VDHG.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. VDHG.AX is actively managed, while SCHY is passively managed. Over the past 5 years, VDHG.AX returned 8.48%/yr vs 9.75%/yr for SCHY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VDHG.AX charges 0.27%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности VDHG.AX и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDHG.AX торгуется в AUD, в то время как SCHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDHG.AX показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 1.04%.

VDHG.AX

1 день
-1.03%
1 месяц
2.79%
С начала года
3.21%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.72%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

SCHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.95%
1 год
11.04%
3 года*
12.53%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDHG.AX и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		3.21%12.88%17.84%15.49%-9.55%6.89%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		1.90%24.25%8.09%14.35%-3.44%11.28%

Correlation

The correlation between VDHG.AX and SCHY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VDHG.AX:
VDHG.AX с DHHF.AXVDHG.AX с VHY.AXVDHG.AX с XUSE.ASVDHG.AX с GARPVDHG.AX с VDGR.AXVDHG.AX с VYMIVDHG.AX с QTOP
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

VDHG.AX vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDHG.AX
Ранг доходности на риск VDHG.AX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDHG.AX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDHG.AX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDHG.AX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDHG.AX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDHG.AX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDHG.AX c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDHG.AXSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.20

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.79

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.38

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

3.78

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDHG.AX vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDHG.AX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDHG.AX и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDHG.AXSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.20

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.12

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VDHG.AX и SCHY

Максимальная просадка VDHG.AX за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки SCHY в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDHG.AX и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDHG.AXSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-15.22%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-8.01%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-8.01%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-15.22%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-5.44%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.07%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.93%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VDHG.AX и SCHY

Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что VDHG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDHG.AXSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.39%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

7.37%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

9.20%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

9.48%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

9.44%

+2.40%

Сравнение комиссий VDHG.AX и SCHY

VDHG.AX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDHG.AX и SCHY

Дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		3.27%3.94%3.15%2.68%4.94%5.52%5.09%3.87%2.48%

Часто задаваемые вопросы

VDHG.AX and SCHY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.27% for VDHG.AX.

VDHG.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHY is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.27% for VDHG.AX and 0.08% for SCHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDHG.AX и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор