PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEQX с VTSAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VDEQX returned 14.38%/yr vs 15.02%/yr for VTSAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VDEQX charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDEQX имеют среднегодовую доходность 14.38%, а акции VTSAX немного впереди с 15.02%.

VDEQX

1 день
0.77%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.34%
1 год
22.21%
3 года*
20.49%
5 лет*
10.59%
10 лет*
14.38%

VTSAX

1 день
0.50%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.22%
1 год
29.33%
3 года*
22.35%
5 лет*
12.79%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEQX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		7.55%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.69%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VDEQX and VTSAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2005 г.

0.99

The correlation between VDEQX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDEQX и VTSAX

Секторы
VDEQX
VTSAX

Технологии

28.9%
33.3%

Финансовые услуги

13.7%
11.9%

Здравоохранение

13.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.1%

Промышленность

9.6%
9.5%

Энергетика

3.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Сырьевые материалы

2.6%
2.0%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.7%

Технологии

VDEQX
28.9%
VTSAX
33.3%

Финансовые услуги

VDEQX
13.7%
VTSAX
11.9%

Здравоохранение

VDEQX
13.4%
VTSAX
9.1%

Потребительский циклический сектор

VDEQX
11.5%
VTSAX
9.8%

Коммуникационные услуги

VDEQX
10.0%
VTSAX
10.1%

Промышленность

VDEQX
9.6%
VTSAX
9.5%

Энергетика

VDEQX
3.4%
VTSAX
3.8%

Потребительский защитный сектор

VDEQX
3.4%
VTSAX
4.7%

Сырьевые материалы

VDEQX
2.6%
VTSAX
2.0%

Недвижимость

VDEQX
1.8%
VTSAX
2.4%

Коммунальные услуги

VDEQX
1.7%
VTSAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VDEQX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.37

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.23

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.24

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

14.93

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.37

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VTSAX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEQXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-55.33%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-8.92%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-19.36%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-25.36%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-34.97%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.25%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.00%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.93%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VTSAX

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 3.11% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEQXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.00%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.21%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

12.21%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

17.36%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

18.41%

+0.88%

Сравнение комиссий VDEQX и VTSAX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VTSAX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.52%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VDEQX and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDEQX has higher volatility (3.11%) compared to VTSAX (3.00%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEQX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор