Сравнение VDEQX с VPMAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEQX и VPMAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund	-5.14%	15.26%	24.63%	27.51%	-22.59%	21.69%	29.01%	31.44%	-5.40%	21.47%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	-0.97%	54.11%	13.30%	28.25%	-15.16%	21.72%	17.23%	27.88%	-1.93%	28.28%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.28% против 17.12% соответственно.

VDEQX

1 день: 0.63%

1 месяц: -3.88%

С начала года: -5.14%

6 месяцев: -3.05%

1 год: 14.33%

3 года*: 17.03%

5 лет*: 8.78%

10 лет*: 13.28%

VPMAX

1 день: 1.83%

1 месяц: -3.05%

С начала года: -0.97%

6 месяцев: 26.16%

1 год: 53.74%

3 года*: 27.51%

5 лет*: 15.52%

10 лет*: 17.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Diversified Equity Fund

Название символа

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDEQX:

VDEQX с VOO VDEQX с VGELX VDEQX с VGWAX VDEQX с LGILX VDEQX с VIGAX VDEQX с VDIGX VDEQX с VYM

Часто сравнивают с VPMAX:

VPMAX с VOO VPMAX с FCNTX VPMAX с SPY VPMAX с VTI VPMAX с VHCAX VPMAX с VMCPX VPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий VDEQX и VPMAX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

VDEQX

Vanguard Diversified Equity Fund

VPMAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VDEQX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VPMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VDEQX	VPMAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.80	1.90	-1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	3.46	-2.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.50	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.26	3.94	-2.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.09	16.76	-11.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VDEQX	VPMAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80	1.90	-1.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.77	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	0.85	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.62	-0.13

Корреляция

Корреляция между VDEQX и VPMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VPMAX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund	9.66%	9.17%	7.53%	4.65%	12.92%	7.13%	5.82%	7.20%	6.61%	4.63%	7.67%	9.42%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	32.16%	31.85%	6.71%	7.24%	9.94%	10.18%	9.82%	7.23%	8.43%	4.52%	5.13%	5.99%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VPMAX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VDEQX	VPMAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.28%	-48.32%	-7.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.86%	-11.72%	+0.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.26%	-25.21%	-4.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.47%	-32.65%	-2.82%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.54%	-7.14%	-0.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.34%	-6.61%	-1.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.13%	3.23%	-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VPMAX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 5.74%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VDEQX	VPMAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.74%	6.77%	-1.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.51%	22.14%	-11.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.32%	29.02%	-9.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.62%	20.18%	-1.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.28%	20.12%	-0.84%

Сравнение VDEQX с VPMAX

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VPMAX

Сравнение доходности по годам VDEQX и VPMAX

Доходность по периодам

VDEQX

VPMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VDEQX и VPMAX

Доходность на риск

VDEQX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

VDEQX

VPMAX

Сравнение VDEQX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VDEQX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VPMAX

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VPMAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VPMAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)