PortfoliosLab logo
Сравнение VDEQX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDEQX и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.24%
332.24%
VDEQX
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDEQX:

0.18

VYM:

0.55

Коэф-т Сортино

VDEQX:

0.40

VYM:

0.86

Коэф-т Омега

VDEQX:

1.06

VYM:

1.12

Коэф-т Кальмара

VDEQX:

0.16

VYM:

0.60

Коэф-т Мартина

VDEQX:

0.61

VYM:

2.57

Индекс Язвы

VDEQX:

6.29%

VYM:

3.38%

Дневная вол-ть

VDEQX:

20.80%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

VDEQX:

-59.37%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

VDEQX:

-15.88%

VYM:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 4.30% против 9.28% соответственно.


VDEQX

С начала года

-7.18%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-8.77%

1 год

2.43%

5 лет

8.05%

10 лет

4.30%

VYM

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.32%

1 год

7.77%

5 лет

13.55%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VYM

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDEQX: 0.35%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDEQX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDEQX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VDEQX: 0.18
VYM: 0.55
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VDEQX: 0.40
VYM: 0.86
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VDEQX: 1.06
VYM: 1.12
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VDEQX: 0.16
VYM: 0.60
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VDEQX: 0.61
VYM: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.55
VDEQX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VYM

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
1.01%0.93%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VYM

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -59.37%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.88%
-8.02%
VDEQX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VYM

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.60%
11.36%
VDEQX
VYM