PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDEQX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.57%
12.69%
VDEQX
VYM

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.21% против 10.00% соответственно.


VDEQX

С начала года

22.87%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

12.41%

1 год

30.81%

5 лет (среднегодовая)

14.69%

10 лет (среднегодовая)

12.21%

VYM

С начала года

21.19%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

13.08%

1 год

29.30%

5 лет (среднегодовая)

11.22%

10 лет (среднегодовая)

10.00%

Основные характеристики


VDEQXVYM
Коэф-т Шарпа2.142.81
Коэф-т Сортино2.923.99
Коэф-т Омега1.411.51
Коэф-т Кальмара3.285.74
Коэф-т Мартина12.9218.14
Индекс Язвы2.44%1.64%
Дневная вол-ть14.70%10.61%
Макс. просадка-56.27%-56.98%
Текущая просадка-0.81%-0.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VYM

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VDEQX и VYM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDEQX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.142.81
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.923.99
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.51
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.285.74
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 12.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.9218.14
VDEQX
VYM

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.81
VDEQX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VYM

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VYM в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
0.75%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%0.93%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VYM

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
-0.23%
VDEQX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VYM

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
3.90%
VDEQX
VYM