PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEQX с VYM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both funds - VDEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, VDEQX returned 14.38%/yr vs 11.65%/yr for VYM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VDEQX charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 14.38% против 11.65% соответственно.

VDEQX

1 день
0.77%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.34%
1 год
22.21%
3 года*
20.49%
5 лет*
10.59%
10 лет*
14.38%

VYM

1 день
-1.35%
1 месяц
0.82%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.21%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEQX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		7.55%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.90%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between VDEQX and VYM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.86

The correlation between VDEQX and VYM shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDEQX и VYM

Секторы
VDEQX
VYM

Технологии

28.9%
17.7%

Финансовые услуги

13.7%
20.5%

Здравоохранение

13.4%
12.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
6.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
3.5%

Промышленность

9.6%
12.1%

Энергетика

3.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.1%

Сырьевые материалы

2.6%
3.5%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Коммунальные услуги

1.7%
5.7%

Технологии

VDEQX
28.9%
VYM
17.7%

Финансовые услуги

VDEQX
13.7%
VYM
20.5%

Здравоохранение

VDEQX
13.4%
VYM
12.2%

Потребительский циклический сектор

VDEQX
11.5%
VYM
6.7%

Коммуникационные услуги

VDEQX
10.0%
VYM
3.5%

Промышленность

VDEQX
9.6%
VYM
12.1%

Энергетика

VDEQX
3.4%
VYM
9.8%

Потребительский защитный сектор

VDEQX
3.4%
VYM
8.1%

Сырьевые материалы

VDEQX
2.6%
VYM
3.5%

Недвижимость

VDEQX
1.8%
VYM
0.0%

Коммунальные услуги

VDEQX
1.7%
VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VDEQX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.45

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.47

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.78

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

14.19

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.45

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VYM

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEQXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-56.98%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-6.69%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-14.46%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-15.84%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-35.21%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.82%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.19%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.78%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VYM

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.11% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEQXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.08%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.73%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

10.35%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

13.97%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

16.34%

+2.95%

Сравнение комиссий VDEQX и VYM

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VYM

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности VYM в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.52%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.22%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VDEQX and VYM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDEQX has higher volatility (3.11%) compared to VYM (3.08%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs VYM's -56.98%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEQX и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор