PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDEQX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEQX с VYM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDEQX или VYM.

Корреляция

Корреляция между VDEQX и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDEQX:

0.35

VYM:

0.65

Коэф-т Сортино

VDEQX:

0.61

VYM:

1.03

Коэф-т Омега

VDEQX:

1.09

VYM:

1.14

Коэф-т Кальмара

VDEQX:

0.29

VYM:

0.73

Коэф-т Мартина

VDEQX:

1.03

VYM:

2.84

Индекс Язвы

VDEQX:

6.88%

VYM:

3.73%

Дневная вол-ть

VDEQX:

21.08%

VYM:

16.10%

Макс. просадка

VDEQX:

-59.37%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

VDEQX:

-8.15%

VYM:

-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 5.09% против 9.76% соответственно.

VDEQX

С начала года

1.36%

1 месяц

14.02%

6 месяцев

-2.24%

1 год

7.28%

3 года

8.43%

5 лет

8.35%

10 лет

5.09%

VYM

С начала года

2.73%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

0.54%

1 год

10.36%

3 года

10.53%

5 лет

14.44%

10 лет

9.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий VDEQX и VYM

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.

VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDEQX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VDEQX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDEQX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VYM

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VYM в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		0.92%0.93%0.92%0.71%0.60%0.75%0.97%1.24%1.02%1.38%1.21%1.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.83%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VYM

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -59.37%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VYM

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...