PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDEQX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VDEQXVYM
Дох-ть с нач. г.18.75%21.06%
Дох-ть за 1 год32.01%32.62%
Дох-ть за 3 года4.75%9.62%
Дох-ть за 5 лет14.16%11.14%
Дох-ть за 10 лет12.08%10.18%
Коэф-т Шарпа2.222.97
Коэф-т Сортино3.034.23
Коэф-т Омега1.431.54
Коэф-т Кальмара2.284.37
Коэф-т Мартина13.4219.58
Индекс Язвы2.42%1.63%
Дневная вол-ть14.59%10.76%
Макс. просадка-56.27%-56.98%
Текущая просадка-1.25%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VDEQX и VYM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VYM

С начала года, VDEQX показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 21.06%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.23%
12.48%
VDEQX
VYM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDEQX и VYM

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
График комиссии VDEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDEQX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDEQX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDEQX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDEQX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDEQX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDEQX, с текущим значением в 13.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.48
VYM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 19.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.58

Сравнение коэффициента Шарпа VDEQX и VYM

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.97
VDEQX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VYM

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VYM в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
3.91%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%5.66%7.67%9.42%4.87%2.17%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VYM

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.27%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
0
VDEQX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VYM

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
3.95%
VDEQX
VYM