PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEQX с VFIAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VDEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VDEQX returned 14.63%/yr vs 15.58%/yr for VFIAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VDEQX charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции VDEQX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 14.63% против 15.58% соответственно.

VDEQX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
4.97%
6 месяцев
3.52%
1 год
16.79%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.46%
10 лет*
14.63%

VFIAX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.19%
3 года*
20.73%
5 лет*
13.01%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEQX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		4.97%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%21.47%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		8.09%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between VDEQX and VFIAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г.

0.98

The correlation between VDEQX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDEQX и VFIAX

Секторы
VDEQX
VFIAX

Технологии

28.9%
39.1%

Финансовые услуги

13.7%
10.9%

Здравоохранение

13.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.5%

Промышленность

9.6%
7.6%

Энергетика

3.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Сырьевые материалы

2.6%
1.7%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Технологии

VDEQX
28.9%
VFIAX
39.1%

Финансовые услуги

VDEQX
13.7%
VFIAX
10.9%

Здравоохранение

VDEQX
13.4%
VFIAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VDEQX
11.5%
VFIAX
9.8%

Коммуникационные услуги

VDEQX
10.0%
VFIAX
10.5%

Промышленность

VDEQX
9.6%
VFIAX
7.6%

Энергетика

VDEQX
3.4%
VFIAX
3.2%

Потребительский защитный сектор

VDEQX
3.4%
VFIAX
4.5%

Сырьевые материалы

VDEQX
2.6%
VFIAX
1.7%

Недвижимость

VDEQX
1.8%
VFIAX
1.8%

Коммунальные услуги

VDEQX
1.7%
VFIAX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGWAXVDEQX с VGELXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VDEQX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEQXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.78

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.44

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.50

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

11.19

-5.09

VDEQX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и VFIAX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEQXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-55.20%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-8.90%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-18.75%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-24.53%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-33.83%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.22%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-9.38%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.99%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и VFIAX

Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 5.01% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEQXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.88%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.90%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

12.54%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

17.00%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

18.08%

+1.20%

Сравнение комиссий VDEQX и VFIAX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и VFIAX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности VFIAX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.73%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.05%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VDEQX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDEQX has higher volatility (5.01%) compared to VFIAX (4.88%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEQX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор