Сравнение VDEQX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VDEQX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEQX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | -5.73% | 15.26% | 24.63% | 27.51% | -22.59% | 21.69% | 29.01% | 31.44% | -5.40% | 21.47% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VDEQX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VDEQX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.21% против 11.71% соответственно.
VDEQX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 13.21%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEQX и PROVX
VDEQX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VDEQX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VDEQX
PROVX
Сравнение VDEQX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEQX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.81 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VDEQX и PROVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEQX и PROVX
Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEQX Vanguard Diversified Equity Fund | 9.72% | 9.17% | 7.53% | 4.65% | 12.92% | 7.13% | 5.82% | 7.20% | 6.61% | 4.63% | 7.67% | 9.42% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VDEQX и PROVX
Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -57.65% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.54% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | -27.48% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -27.48% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -10.07% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -13.23% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.29% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEQX и PROVX
Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.20% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 8.81% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 14.60% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 15.59% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.12% | +3.17% |