PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEQX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEQX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		-5.73%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%31.44%-5.40%20.39%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

VDEQX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-3.49%
1 год
14.75%
3 года*
16.79%
5 лет*
8.64%
10 лет*
13.21%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с VYM
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий VDEQX и FSPGX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VDEQX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.84

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

4.02

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.31

Корреляция

Корреляция между VDEQX и FSPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и FSPGX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		9.72%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и FSPGX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEQXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-32.66%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-16.17%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-32.66%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-13.03%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-6.43%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.70%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и FSPGX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 5.72%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEQXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.71%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

12.37%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

22.58%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

21.52%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

21.66%

-2.37%