Сравнение VDE с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VDE и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDE имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции VYM немного впереди с 11.27%.
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
VYM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и VYM
VDE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDE vs. VYM — Ранг доходности на риск
VDE
VYM
Сравнение VDE c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.65 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.59 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 6.96 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VDE и VYM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и VYM
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и VYM
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -56.98% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -7.52% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -15.84% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -35.21% | -34.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -4.80% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -7.25% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 2.59% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и VYM
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 3.59% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 7.96% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 15.14% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 13.96% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 16.32% | +13.56% |