Сравнение VDE с RSPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).
VDE и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и RSPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 33.74% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 33.23%, а RSPG немного выше – 33.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDE имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции RSPG немного впереди с 11.25%.
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
RSPG
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и RSPG
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.
Доходность на риск
VDE vs. RSPG — Ранг доходности на риск
VDE
RSPG
Сравнение VDE c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.54 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.32 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VDE и RSPG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и RSPG
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности RSPG в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.95% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и RSPG
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и RSPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -79.98% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -21.05% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -28.44% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -73.17% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -6.04% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -25.63% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 7.55% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и RSPG
Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеют волатильность 6.29% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.30% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 15.29% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 27.69% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 28.51% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 33.58% | -3.70% |