PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с ENFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).

RSPG и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		20.63%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 11.25% против 13.43% соответственно.

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%

ENFR

1 день
-1.81%
1 месяц
-0.03%
С начала года
20.63%
6 месяцев
19.00%
1 год
19.00%
3 года*
27.90%
5 лет*
23.14%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с CNRG
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с UMIENFR с SPY

Сравнение комиссий RSPG и ENFR

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

RSPG vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGENFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.36

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

4.49

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.21

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.15

Корреляция

Корреляция между RSPG и ENFR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и ENFR

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности ENFR в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.09%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и ENFR

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и ENFR.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-68.28%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-14.80%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-20.29%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-62.64%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-3.94%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-16.16%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

4.48%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и ENFR

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.18%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

10.39%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

18.01%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

19.19%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

24.74%

+8.84%