Сравнение VDE с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
VDE и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 42.62% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 42.62%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 11.00% против -0.39% соответственно.
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
PXJ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 42.62%
- 6 месяцев
- 55.58%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 21.86%
- 10 лет*
- -0.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и PXJ
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
VDE vs. PXJ — Ранг доходности на риск
VDE
PXJ
Сравнение VDE c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.86 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.31 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.70 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 9.72 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.86 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.01 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.05 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VDE и PXJ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и PXJ
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности PXJ в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.26% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и PXJ
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -94.82% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -14.63% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -40.03% | +13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -87.72% | +18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -67.41% | +62.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -55.59% | +35.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 6.75% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и PXJ
Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.28%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 8.55% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 19.17% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 34.80% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 35.21% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 39.60% | -9.72% |