PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с PXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds - VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.47%/yr vs -1.42%/yr for PXJ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VDE charges 0.09%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.

Доходность

Сравнение доходности VDE и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 32.48%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 48.10%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 9.47% против -1.42% соответственно.

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%

PXJ

1 день
1.31%
1 месяц
-5.09%
С начала года
48.10%
6 месяцев
40.31%
1 год
87.20%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.57%
10 лет*
-1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и PXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		48.10%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%

Correlation

The correlation between VDE and PXJ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.89

The correlation between VDE and PXJ shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и PXJ

Секторы
VDE
PXJ

Энергетика

99.5%
92.6%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

VDE
99.5%
PXJ
92.6%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
PXJ

-

Промышленность

VDE
0.1%
PXJ
5.2%

Коммуникационные услуги

VDE

-

PXJ

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

PXJ

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

PXJ

-

Финансовые услуги

VDE

-

PXJ
0.1%

Здравоохранение

VDE

-

PXJ

-

Недвижимость

VDE

-

PXJ

-

Технологии

VDE

-

PXJ

-

Коммунальные услуги

VDE

-

PXJ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Доходность на риск

VDE vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.34

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.08

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

8.68

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

25.04

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXJ равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.34

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.04

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VDE и PXJ

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и PXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-94.82%

+20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-10.10%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-40.03%

+18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-40.03%

+13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-87.72%

+18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-66.16%

+59.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-55.67%

+35.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.49%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и PXJ

Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеют волатильность 7.99% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

7.91%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

18.32%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

26.29%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

34.57%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

39.47%

-9.54%

Сравнение комиссий VDE и PXJ

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и PXJ

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности PXJ в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.18%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and PXJ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to PXJ (7.91%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs PXJ's -94.82%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.47% vs -1.42% for PXJ. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.47% return vs -1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.18% for PXJ.

VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.63% for PXJ.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор