- ISIN
- US46137V6700
- CUSIP
- 46137V670
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 26 окт. 2005 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $65M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) прибавил 41.1% с начала года. Текущая цена акции PXJ — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PXJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,694.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) показал доход в 41.12% с начала года и 74.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXJ составила -1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 24.87%
- С начала года
- 41.12%
- 1 год
- 74.06%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- -1.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PXJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +40.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PXJ закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.95% | 17.84% | -0.41% | 10.19% | -7.98% | -7.52% | 6.02% | 41.12% | |||||
| 2025 | 1.47% | -5.94% | -3.13% | -14.78% | 6.30% | 3.50% | 6.45% | 7.26% | 1.04% | 9.56% | 0.23% | -0.98% | 8.74% |
| 2024 | 0.17% | 0.17% | 10.67% | -3.12% | 8.48% | -3.15% | 5.44% | -8.69% | -5.22% | -5.28% | 9.86% | -6.64% | 0.21% |
| 2023 | 8.59% | 1.08% | -10.97% | -2.81% | -9.90% | 14.46% | 18.87% | -0.17% | 5.20% | -4.02% | -4.19% | 1.76% | 14.44% |
| 2022 | 16.67% | 7.82% | 15.06% | -6.09% | 9.03% | -19.16% | 5.79% | 0.75% | -8.72% | 35.23% | 2.20% | 0.73% | 62.25% |
| 2021 | 5.67% | 15.70% | -4.25% | -2.68% | 15.29% | 3.35% | -13.62% | -2.98% | 7.88% | 4.56% | -17.44% | 5.03% | 11.28% |
Метрики бенчмарка
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF has an annualized alpha of -8.19%, beta of 1.32, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2005.
- This ETF participated in 148.59% of S&P 500 Index downside but only 104.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.19%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 104.63%
- Участие в снижении
- 148.59%
Комиссия
Комиссия PXJ составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXJ имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.24 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 9.71 | +4.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $0.85 | $0.93 | $0.57 | $0.17 | $0.38 | $0.69 | $0.52 | $0.28 | $1.31 | $0.76 | $1.39 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.54 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF показал максимальную просадку в 94.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF составляет 67.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.82%март 2020 г. | 11y 9mo | — | 18y 27dиюнь 2008 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-24.43%окт. 2006 г. | 4mo 25d | 6mo 25d | 11mo 20dмай 2006 г. - апр. 2007 г. | — |
-19.12%февр. 2008 г. | 1mo 3d | 2mo 10d | 3mo 13dянв. 2008 г. - апр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-18.88%март 2006 г. | 1mo 7d | 1mo 24d | 3mo 1dянв. 2006 г. - май 2006 г. | — |
-14.91%авг. 2007 г. | 23d | 1mo 6d | 1mo 29dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| PXJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -56.78% | -38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -9.10% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | -18.90% | -21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -25.43% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -33.92% | -53.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.75% | -1.00% | -66.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.73% | -10.70% | -45.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 2.09% | +3.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PXJ
Добавьте Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PXJ