Сравнение PXJ с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
PXJ и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: -0.78% против 13.96% соответственно.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и NLR
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.
Доходность на риск
PXJ vs. NLR — Ранг доходности на риск
PXJ
NLR
Сравнение PXJ c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.05 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.62 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.41 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 8.20 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.60 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.18 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и NLR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и NLR
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и NLR
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -65.05% | -29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -25.80% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -30.48% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -34.35% | -53.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | -18.26% | -49.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -35.90% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 10.73% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и NLR
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) составляет 8.26%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что PXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 12.53% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 32.94% | -13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 42.20% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 28.16% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 23.38% | +16.22% |