PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXJ с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -1.36%/yr vs 10.63%/yr for NLR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 41.12%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: -1.36% против 10.63% соответственно.

PXJ

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.90%
6 месяцев
24.87%
С начала года
41.12%
1 год
74.06%
3 года*
17.80%
5 лет*
21.92%
10 лет*
-1.36%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		41.12%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between PXJ and NLR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.46

Over the past year, the correlation between PXJ and NLR has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXJ и NLR

Секторы
PXJ
NLR

Энергетика

67.7%
48.0%

Промышленность

2.7%
18.9%

Коммунальные услуги

2.1%
29.2%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Энергетика

PXJ
67.7%
NLR
48.0%

Промышленность

PXJ
2.7%
NLR
18.9%

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
NLR
29.2%

Финансовые услуги

PXJ
0.2%
NLR

-

Сырьевые материалы

PXJ

-

NLR
2.3%

Коммуникационные услуги

PXJ

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

NLR

-

Здравоохранение

PXJ

-

NLR

-

Недвижимость

PXJ

-

NLR

-

Технологии

PXJ

-

NLR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NANRPXJ с VOO
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

PXJ vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXJNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
-0.15

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
0.09

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.01

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

-0.17

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

-0.39

+14.57

PXJ vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXJ и NLR

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-65.05%

-29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-36.32%

+17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-36.32%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-36.32%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-36.32%

-51.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.75%

-36.32%

-31.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.73%

-35.67%

-20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

15.87%

-10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и NLR

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) составляет 8.12%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что PXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

9.39%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

32.73%

-13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

43.21%

-16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.28%

29.90%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.18%

24.42%

+14.76%

Сравнение комиссий PXJ и NLR

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и NLR

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.47%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and NLR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to PXJ (8.12%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs -1.36% for PXJ. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PXJ has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs -1.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.47% for PXJ.

PXJ is categorized as Energy Equities, while NLR is Uranium. PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.56% for NLR.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор