PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с PXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с PXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds from Invesco - PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index while PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -1.42%/yr vs 8.45%/yr for PXE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.63% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 33.42%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям PXE по среднегодовой доходности: -1.42% против 8.45% соответственно.

PXJ

1 день
1.31%
1 месяц
-5.09%
С начала года
48.10%
6 месяцев
40.31%
1 год
87.20%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.57%
10 лет*
-1.42%

PXE

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.54%
С начала года
33.42%
6 месяцев
22.41%
1 год
40.52%
3 года*
16.07%
5 лет*
18.51%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и PXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		48.10%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.42%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%

Correlation

The correlation between PXJ and PXE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.85

The correlation between PXJ and PXE shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXJ и PXE

Секторы
PXJ
PXE

Энергетика

92.6%
97.4%

Промышленность

5.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

PXJ
92.6%
PXE
97.4%

Промышленность

PXJ
5.2%
PXE

-

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
PXE

-

Финансовые услуги

PXJ
0.1%
PXE
0.3%

Сырьевые материалы

PXJ

-

PXE
2.6%

Коммуникационные услуги

PXJ

-

PXE

-

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

PXE

-

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

PXE

-

Здравоохранение

PXJ

-

PXE

-

Недвижимость

PXJ

-

PXE

-

Технологии

PXJ

-

PXE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANRPXJ с VOO
Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с SOXXPXE с VEA

Доходность на риск

PXJ vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
1.49

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
1.98

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.68

2.93

+5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.04

7.07

+17.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа PXE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

1.49

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.23

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.18

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PXJ и PXE

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и PXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-83.99%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-13.89%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-37.65%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-37.65%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-80.17%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.16%

-7.71%

-58.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.67%

-27.99%

-27.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.74%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и PXE

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) составляет 7.91%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что PXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

9.57%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

20.70%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

27.44%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

33.66%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

36.98%

+2.49%

Сравнение комиссий PXJ и PXE

И PXJ, и PXE имеют комиссию равную 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и PXE

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности PXE в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.00%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.18%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and PXE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXE has higher volatility (9.57%) compared to PXJ (7.91%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs PXE's -83.99%.

On 10-year performance, PXE leads with 8.45% vs -1.42% for PXJ. Both ETFs have the same 0.63% expense ratio. On volatility, PXJ has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXE has performed better with a 8.45% return vs -1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXJ and PXE have the same expense ratio: 0.63% per year.

PXJ has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 2.00% for PXE.

PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и PXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор