Сравнение PXJ с PXE
PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds from Invesco - PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index while PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -1.71%/yr vs 8.03%/yr for PXE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.63% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и PXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 37.21%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям PXE по среднегодовой доходности: -1.71% против 8.03% соответственно.
PXJ
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 37.21%
- 6 месяцев
- 38.24%
- 1 год
- 69.58%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- -1.71%
PXE
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 22.13%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам PXJ и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 37.21% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 21.52% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
Correlation
The correlation between PXJ and PXE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г. | 0.85 |
The correlation between PXJ and PXE shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXJ vs. PXE — Ранг доходности на риск
PXJ
PXE
Сравнение PXJ c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXJ | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 1.24 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.59 | 3.26 | +14.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXJ и PXE
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и PXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXJ | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -83.99% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -16.70% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | -37.65% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -37.65% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -80.17% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.65% | -15.95% | -52.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.69% | -27.95% | -27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 6.32% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и PXE
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеют волатильность 9.14% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXJ | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 8.89% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 21.02% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 27.72% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 33.65% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.35% | 36.99% | +2.36% |
Сравнение комиссий PXJ и PXE
И PXJ, и PXE имеют комиссию равную 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и PXE
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности PXE в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.54% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PXJ and PXE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXJ has higher volatility (9.14%) compared to PXE (8.89%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs PXE's -83.99%.
On 10-year performance, PXE leads with 8.03% vs -1.71% for PXJ. Both ETFs have the same 0.63% expense ratio. On volatility, PXE has been the lower-risk option at 8.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PXE has performed better with a 8.03% return vs -1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXJ and PXE have the same expense ratio: 0.63% per year.
PXJ has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.97% for PXE.
PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index.
PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXJ и PXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор