PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с PXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXJ с PXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).

PXJ и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXJ и PXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		39.53%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 35.79%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям PXE по среднегодовой доходности: -0.78% против 10.02% соответственно.

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANRPXJ с VOO
Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с SOXX

Сравнение комиссий PXJ и PXE

И PXJ, и PXE имеют комиссию равную 0.63%.

PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Доходность на риск

PXJ vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJPXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.95

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.37

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.37

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

4.40

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа PXE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.95

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.27

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.18

-0.23

Корреляция

Корреляция между PXJ и PXE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и PXE

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности PXE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Просадки

Сравнение просадок PXJ и PXE

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и PXE.

Загрузка...

Показатели просадок

PXJPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-83.99%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-23.67%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-37.65%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-80.17%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.12%

-6.08%

-62.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.59%

-28.16%

-27.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

7.39%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и PXE

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXJPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

7.62%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

19.32%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

33.61%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.21%

33.81%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

36.99%

+2.61%