Сравнение PXJ с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
PXJ и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXJ или XES.
Основные характеристики
| PXJ | XES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.84% | 0.03% |
| Дох-ть за 1 год | 5.82% | 1.41% |
| Дох-ть за 3 года | 18.05% | 12.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.84% | 4.51% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.39% | -12.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 0.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.48 | 0.27 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.73 | 0.14 |
| Индекс Язвы | 7.76% | 10.09% |
| Дневная вол-ть | 25.44% | 29.68% |
| Макс. просадка | -94.88% | -95.65% |
| Текущая просадка | -78.29% | -80.71% |
Корреляция
Корреляция между PXJ и XES составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и XES
С начала года, PXJ показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у XES с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции PXJ превзошли акции XES по среднегодовой доходности: -10.39% против -12.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и XES
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXJ c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и XES
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности XES в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.94% | 2.00% | 0.66% | 2.38% | 4.73% | 0.39% | 1.02% | 2.76% | 1.19% | 2.36% | 1.12% | 0.34% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.13% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.15% | 1.68% | 0.64% | 2.47% | 1.60% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и XES
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.88%, примерно равная максимальной просадке XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и XES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и XES
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) составляет 10.55%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что PXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.