PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXJ с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с XES

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -0.54%/yr vs -3.36%/yr for XES. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 43.34%, что значительно выше, чем у XES с доходностью 36.79%. За последние 10 лет акции PXJ превзошли акции XES по среднегодовой доходности: -0.54% против -3.36% соответственно.

PXJ

1 день
-2.57%
1 месяц
7.47%
6 месяцев
15.14%
С начала года
43.34%
1 год
66.74%
3 года*
15.33%
5 лет*
23.26%
10 лет*
-0.54%
Всё время*
-1.81%

XES

1 день
-2.00%
1 месяц
5.52%
6 месяцев
9.93%
С начала года
36.79%
1 год
70.69%
3 года*
7.36%
5 лет*
17.88%
10 лет*
-3.36%
Всё время*
-3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PXJ

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
$672.12K$908.13K$1.86M

XES

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
$5.95M$7.55M$11.49M

Сравнение доходности по годам PXJ и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		43.34%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		36.79%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Correlation

The correlation between PXJ and XES is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.97

The correlation between PXJ and XES has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXJ и XES

Секторы
PXJ
XES

Энергетика

74.8%
97.7%

Промышленность

14.7%
2.3%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

PXJ
74.8%
XES
97.7%

Промышленность

PXJ
14.7%
XES
2.3%

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
XES

-

Финансовые услуги

PXJ
0.2%
XES

-

Сырьевые материалы

PXJ

-

XES

-

Коммуникационные услуги

PXJ

-

XES

-

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

XES

-

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

XES

-

Здравоохранение

PXJ

-

XES

-

Недвижимость

PXJ

-

XES

-

Технологии

PXJ

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с NLRPXJ с SILJPXJ с NANRPXJ с VOO
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с VDEXES с FENYXES с USO

Доходность на риск

PXJ vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PXJ c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXJXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.33

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.97

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.31

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

10.23

+1.65

PXJ vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXJ и XES

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, примерно равная максимальной просадке XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-95.65%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-21.48%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-45.95%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-45.95%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-91.23%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.25%

-73.58%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.76%

-54.51%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

6.94%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и XES

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) составляет 7.76%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что PXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

9.72%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

21.84%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.16%

30.56%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.06%

38.53%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

44.86%

-5.70%

Сравнение комиссий PXJ и XES

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и XES

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности XES в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.43%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.17%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PXJ and XES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XES has higher volatility (9.72%) compared to PXJ (7.76%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs XES's -95.65%.

On 10-year performance, PXJ leads with -0.54% vs -3.36% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PXJ has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXJ has performed better with a -0.54% return vs -3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

PXJ has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.17% for XES.

PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.35% for XES.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор