Сравнение PXJ с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
PXJ и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXJ показывает доходность 39.53%, а XES немного ниже – 39.21%. За последние 10 лет акции PXJ превзошли акции XES по среднегодовой доходности: -0.78% против -2.56% соответственно.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и XES
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
PXJ vs. XES — Ранг доходности на риск
PXJ
XES
Сравнение PXJ c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.50 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.97 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.26 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 6.81 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.50 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.06 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.08 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и XES составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и XES
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и XES
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, примерно равная максимальной просадке XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -95.65% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -27.52% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -45.95% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -91.23% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | -73.12% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -54.22% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 9.15% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и XES
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеют волатильность 8.26% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 7.93% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 22.22% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 40.10% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 39.83% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 45.19% | -5.59% |