Сравнение PXJ с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
PXJ и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -0.78% против 11.23% соответственно.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и XLE
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
PXJ vs. XLE — Ранг доходности на риск
PXJ
XLE
Сравнение PXJ c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.18 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.56 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.61 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 4.23 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.18 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.38 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.31 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и XLE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и XLE
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и XLE
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -71.26% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -18.79% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -26.04% | -13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -66.81% | -20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | -5.74% | -62.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -18.05% | -37.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 7.15% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и XLE
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 6.45% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 14.46% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 25.21% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 26.09% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 29.50% | +10.10% |