PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с NANR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с NANR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while NANR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -1.42%/yr vs 12.38%/yr for NANR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for NANR.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у NANR с доходностью 24.36%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям NANR по среднегодовой доходности: -1.42% против 12.38% соответственно.

PXJ

1 день
1.31%
1 месяц
-5.09%
С начала года
48.10%
6 месяцев
40.31%
1 год
87.20%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.57%
10 лет*
-1.42%

NANR

1 день
0.24%
1 месяц
1.75%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.46%
1 год
54.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и NANR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		48.10%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.36%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%

Correlation

The correlation between PXJ and NANR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.75

The correlation between PXJ and NANR shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXJ и NANR

Секторы
PXJ
NANR

Энергетика

92.6%
41.1%

Промышленность

5.2%
0.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

47.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

0.1%

Энергетика

PXJ
92.6%
NANR
41.1%

Промышленность

PXJ
5.2%
NANR
0.0%

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
NANR
0.0%

Финансовые услуги

PXJ
0.1%
NANR

-

Сырьевые материалы

PXJ

-

NANR
47.1%

Коммуникационные услуги

PXJ

-

NANR

-

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

NANR
5.9%

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

NANR
4.4%

Здравоохранение

PXJ

-

NANR

-

Недвижимость

PXJ

-

NANR
0.4%

Технологии

PXJ

-

NANR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с VOO
Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с PPI

Доходность на риск

PXJ vs. NANR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJNANRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
3.04

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.78

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.68

6.17

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.04

21.74

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. NANR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANR равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJNANRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

3.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.53

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.63

-0.67

Просадки

Сравнение просадок PXJ и NANR

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и NANR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJNANRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-49.15%

-45.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.93%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-18.42%

-21.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-26.42%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-49.15%

-38.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.16%

-2.12%

-64.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.67%

-8.40%

-47.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.53%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и NANR

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJNANRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.86%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

14.31%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

18.13%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

22.88%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

23.53%

+15.94%

Сравнение комиссий PXJ и NANR

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и NANR

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности NANR в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.18%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and NANR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXJ has higher volatility (7.91%) compared to NANR (4.86%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs NANR's -49.15%.

On 10-year performance, NANR leads with 12.38% vs -1.42% for PXJ. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NANR has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NANR has performed better with a 12.38% return vs -1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

PXJ has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.69% for NANR.

PXJ is categorized as Energy Equities, while NANR is Commodity Producers Equities. PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.35% for NANR.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и NANR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор