PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с NANR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXJ с NANR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).

PXJ и NANR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXJ и NANR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		42.62%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.03%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 42.62%, что значительно выше, чем у NANR с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям NANR по среднегодовой доходности: -0.39% против 14.41% соответственно.

PXJ

1 день
2.21%
1 месяц
1.45%
С начала года
42.62%
6 месяцев
55.58%
1 год
64.54%
3 года*
20.66%
5 лет*
21.86%
10 лет*
-0.39%

NANR

1 день
0.29%
1 месяц
1.09%
С начала года
24.03%
6 месяцев
31.91%
1 год
53.08%
3 года*
17.35%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с VOO
Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с XLENANR с FTRINANR с VOONANR с FXAIX

Сравнение комиссий PXJ и NANR

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.

PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

PXJ vs. NANR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJNANRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.32

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.84

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.33

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

15.61

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. NANR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJNANRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.32

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.64

-0.69

Корреляция

Корреляция между PXJ и NANR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и NANR

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности NANR в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.26%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок PXJ и NANR

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и NANR.

Загрузка...

Показатели просадок

PXJNANRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-49.15%

-45.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-10.95%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-26.42%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-49.15%

-38.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.41%

-2.38%

-65.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.59%

-8.48%

-47.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

3.45%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и NANR

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXJNANRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.38%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

15.56%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.80%

23.03%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.21%

23.09%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

23.74%

+15.86%