Сравнение VDE с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
VDE и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 33.23%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 10.83% против -0.97% соответственно.
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и PSCE
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
VDE vs. PSCE — Ранг доходности на риск
VDE
PSCE
Сравнение VDE c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.75 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 5.85 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.37 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.02 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.09 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VDE и PSCE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и PSCE
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и PSCE
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -96.21% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -25.44% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -45.42% | +18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -90.70% | +21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -75.44% | +69.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -58.66% | +38.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 7.60% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и PSCE
Vanguard Energy ETF (VDE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеют волатильность 6.29% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.36% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 18.75% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 35.63% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 38.13% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 43.44% | -13.56% |