PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с PICK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.39%/yr vs 17.70%/yr for PICK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDE charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности VDE и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 26.76%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 9.39% против 17.70% соответственно.

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%

PICK

1 день
2.04%
1 месяц
-1.80%
С начала года
26.76%
6 месяцев
32.91%
1 год
79.94%
3 года*
19.94%
5 лет*
11.31%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		26.76%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between VDE and PICK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.55

Over the past year, the correlation between VDE and PICK has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDE и PICK

Секторы
VDE
PICK

Энергетика

99.5%
0.6%

Сырьевые материалы

0.4%
96.6%

Промышленность

0.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

VDE
99.5%
PICK
0.6%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
PICK
96.6%

Промышленность

VDE
0.1%
PICK
1.1%

Коммуникационные услуги

VDE

-

PICK

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

PICK

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

PICK
0.1%

Финансовые услуги

VDE

-

PICK
0.1%

Здравоохранение

VDE

-

PICK

-

Недвижимость

VDE

-

PICK

-

Технологии

VDE

-

PICK
1.0%

Коммунальные услуги

VDE

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

VDE vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.63

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.10

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.00

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

15.40

-6.45

VDE vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и PICK

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-68.87%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-19.54%

+7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-32.52%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-36.37%

+9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-52.72%

-16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.59%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-24.08%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.07%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и PICK

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 7.15%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

13.70%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

25.93%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

29.74%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

28.11%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

28.46%

+1.47%

Сравнение комиссий VDE и PICK

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и PICK

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности PICK в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.27%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and PICK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (13.70%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, PICK leads with 17.70% vs 9.39% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 17.70% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for PICK.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.27% for PICK.

VDE is categorized as Energy Equities, while PICK is Materials. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор