PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с OIH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and OIH (VanEck Oil Services ETF) are both Energy Equities funds - VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index while OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.17%/yr vs -1.89%/yr for OIH. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VDE charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for OIH.

Доходность

Сравнение доходности VDE и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 22.66%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 33.63%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 9.17% против -1.89% соответственно.

VDE

1 день
1.10%
1 месяц
-6.20%
С начала года
22.66%
6 месяцев
23.59%
1 год
32.24%
3 года*
15.22%
5 лет*
18.47%
10 лет*
9.17%

OIH

1 день
2.49%
1 месяц
-14.14%
С начала года
33.63%
6 месяцев
34.54%
1 год
70.06%
3 года*
13.58%
5 лет*
12.29%
10 лет*
-1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и OIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		22.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
OIH
VanEck Oil Services ETF		33.63%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%

Correlation

The correlation between VDE and OIH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.90

The correlation between VDE and OIH shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и OIH

Секторы
VDE
OIH

Энергетика

99.5%
97.6%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

VDE
99.5%
OIH
97.6%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
OIH

-

Промышленность

VDE
0.1%
OIH

-

Коммуникационные услуги

VDE

-

OIH

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

OIH

-

Финансовые услуги

VDE

-

OIH

-

Здравоохранение

VDE

-

OIH

-

Недвижимость

VDE

-

OIH

-

Технологии

VDE

-

OIH

-

Коммунальные услуги

VDE

-

OIH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

VanEck Oil Services ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG

Доходность на риск

VDE vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.33

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.98

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.87

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

15.42

-8.63

VDE vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа OIH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и OIH

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-94.45%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-18.21%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-43.80%

+22.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-43.80%

+17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-89.62%

+20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-66.11%

+52.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.94%

-48.87%

+28.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.56%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и OIH

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 6.96%, в то время как у VanEck Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

11.00%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

21.55%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

30.32%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

36.83%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

42.39%

-12.46%

Сравнение комиссий VDE и OIH

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OIH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и OIH

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности OIH в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIH
VanEck Oil Services ETF		1.28%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.25%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and OIH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (11.00%) compared to VDE (6.96%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs OIH's -94.45%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.17% vs -1.89% for OIH. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.17% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for OIH.

VDE has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.28% for OIH.

VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.35% for OIH.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор