PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDE с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VDE и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции VDE превзошли акции NEAR по среднегодовой доходности: 8.90% против 2.85% соответственно.


VDE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.94%
С начала года
23.55%
6 месяцев
24.06%
1 год
31.01%
3 года*
16.13%
5 лет*
18.74%
10 лет*
8.90%

NEAR

1 день
0.10%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.76%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и NEAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF
23.55%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
0.73%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%

Correlation

The correlation between VDE and NEAR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between VDE and NEAR has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Energy ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

VDE vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDE
Ранг доходности на риск VDE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина

NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VDENEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.33

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

15.13

-8.38

VDE vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа NEAR равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и NEAR

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и NEAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VDENEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-9.61%

-64.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-1.13%

-13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-1.16%

-20.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-1.32%

-25.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-9.61%

-59.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-0.14%

-12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.94%

-0.16%

-19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

0.25%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и NEAR

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VDENEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

0.49%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

1.06%

+15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

1.39%

+19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

1.35%

+25.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

2.50%

+27.44%

Сравнение комиссий VDE и NEAR

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и NEAR

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности NEAR в 4.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
4.44%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
VDE
Vanguard Energy ETF
2.54%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы


VDE and NEAR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.06%) compared to NEAR (0.49%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs NEAR's -9.61%.

On 10-year performance, VDE leads with 8.90% vs 2.85% for NEAR. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 8.90% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for NEAR.

NEAR has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.54% for VDE.

VDE is categorized as Energy Equities, while NEAR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.25% for NEAR.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор