PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDE с FFIDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и Fidelity Fund (FFIDX).

VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..

Доходность

Сравнение доходности VDE и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDE и FFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		34.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
FFIDX
Fidelity Fund		-5.58%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у FFIDX с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: 11.00% против 14.55% соответственно.

VDE

1 день
0.76%
1 месяц
6.05%
С начала года
34.23%
6 месяцев
36.66%
1 год
32.62%
3 года*
15.51%
5 лет*
23.51%
10 лет*
11.00%

FFIDX

1 день
0.89%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.25%
1 год
21.32%
3 года*
19.91%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Fidelity Fund

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG

Сравнение комиссий VDE и FFIDX

VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FFIDX в 0.45%.

FFIDX
Fidelity Fund
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

VDE vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEFFIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.76

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.93

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

7.78

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIDX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Корреляция

Корреляция между VDE и FFIDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и FFIDX

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности FFIDX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.34%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
FFIDX
Fidelity Fund		1.24%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%

Просадки

Сравнение просадок VDE и FFIDX

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и FFIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-55.35%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.87%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-30.33%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-30.66%

-38.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-7.16%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-11.89%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

2.98%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и FFIDX

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.73%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

9.79%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

19.53%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.53%

19.22%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

19.40%

+10.48%