PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с FTQGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с FTQGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и FTQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		-3.60%13.65%36.95%28.94%-26.68%26.91%33.41%31.44%4.90%30.66%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у FTQGX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции FFIDX уступали акциям FTQGX по среднегодовой доходности: 14.45% против 16.07% соответственно.

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%

FTQGX

1 день
4.49%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
22.91%
3 года*
22.32%
5 лет*
11.62%
10 лет*
16.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Fidelity Focused Stock Fund

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FMAGFFIDX с AMAGX
Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с FDSVXFTQGX с VOOFTQGX с ACAYXFTQGX с SCHGFTQGX с ALGRXFTQGX с SPY

Сравнение комиссий FFIDX и FTQGX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.

FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

FFIDX vs. FTQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXFTQGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.50

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.84

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

6.63

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. FTQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQGX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXFTQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между FFIDX и FTQGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и FTQGX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FTQGX в 12.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		12.91%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и FTQGX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и FTQGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXFTQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-61.29%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.76%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-32.31%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-32.31%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-8.84%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-14.27%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.54%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и FTQGX

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXFTQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

8.61%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

15.19%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

23.74%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

21.44%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

21.38%

-1.98%