PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFIDX с FGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFIDX и FGRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FFIDX с FGRIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIDX или FGRIX.

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIDX:

0.42

FGRIX:

0.87

Коэф-т Сортино

FFIDX:

0.62

FGRIX:

1.18

Коэф-т Омега

FFIDX:

1.09

FGRIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FFIDX:

0.34

FGRIX:

0.84

Коэф-т Мартина

FFIDX:

1.12

FGRIX:

3.44

Индекс Язвы

FFIDX:

6.79%

FGRIX:

4.01%

Дневная вол-ть

FFIDX:

22.85%

FGRIX:

17.71%

Макс. просадка

FFIDX:

-55.29%

FGRIX:

-66.83%

Текущая просадка

FFIDX:

-5.72%

FGRIX:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции FFIDX превзошли акции FGRIX по среднегодовой доходности: 12.89% против 11.51% соответственно.

FFIDX

С начала года

-0.11%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

-2.34%

1 год

9.45%

3 года

15.61%

5 лет

14.94%

10 лет

12.89%

FGRIX

С начала года

5.01%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

0.46%

1 год

15.30%

3 года

14.12%

5 лет

17.71%

10 лет

11.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Fidelity Growth & Income Portfolio

Сравнение комиссий FFIDX и FGRIX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.

FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
FFIDX
Fidelity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIDX и FGRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIDX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIDX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FGRIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и FGRIX

FFIDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFIDX
Fidelity Fund		0.00%0.00%2.41%0.67%4.60%2.96%5.41%7.40%11.61%7.01%5.48%11.61%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		6.47%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и FGRIX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и FGRIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и FGRIX

Fidelity Fund (FFIDX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...