Сравнение FFIDX с FMAGX
FFIDX (Fidelity Fund) and FMAGX (Fidelity Magellan Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FFIDX returned 15.60%/yr vs 14.99%/yr for FMAGX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. FFIDX charges 0.42%/yr vs 0.64%/yr for FMAGX.
Доходность
Сравнение доходности FFIDX и FMAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFIDX показывает доходность 8.66%, а FMAGX немного выше – 8.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFIDX имеют среднегодовую доходность 15.60%, а акции FMAGX немного отстают с 14.99%.
FFIDX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 8.66%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 15.60%
- Всё время*
- 8.97%
FMAGX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 8.79%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 14.99%
- Всё время*
- 11.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFIDX и FMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | 8.66% | 20.04% | 27.13% | 30.93% | -25.88% | 33.22% | 26.43% | 33.46% | -5.31% | 23.28% |
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 8.79% | 16.27% | 28.06% | 31.04% | -27.18% | 27.08% | 28.34% | 31.26% | -5.70% | 26.49% |
Correlation
The correlation between FFIDX and FMAGX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г. | 0.95 |
The correlation between FFIDX and FMAGX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.95 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIDX vs. FMAGX — Ранг доходности на риск
FFIDX
FMAGX
Сравнение FFIDX c FMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIDX | FMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.44 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 1.47 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIDX и FMAGX
Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки FMAGX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и FMAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIDX | FMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -71.14% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -14.00% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -20.10% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -33.13% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.66% | -33.13% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -14.92% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.15% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIDX и FMAGX
Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Magellan Fund (FMAGX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIDX | FMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.46% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 14.11% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 16.70% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 20.45% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 20.28% | -0.85% |
Сравнение комиссий FFIDX и FMAGX
FFIDX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FMAGX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIDX и FMAGX
Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FMAGX в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | 1.08% | 1.18% | 0.00% | 2.41% | 0.67% | 4.60% | 2.71% | 5.41% | 7.40% | 11.12% | 7.01% | 5.48% |
FMAGX Fidelity Magellan Fund | 6.33% | 13.90% | 6.12% | 11.72% | 5.02% | 7.01% | 0.30% | 14.93% | 10.83% | 9.64% | 2.92% | 7.60% |
Часто задаваемые вопросы
FFIDX and FMAGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMAGX has higher volatility (6.46%) compared to FFIDX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FFIDX dropped -55.35% vs FMAGX's -71.14%.
FFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIDX и FMAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор