PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFIDX с FMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFIDX и FMAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FFIDX с FMAGX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIDX или FMAGX.

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIDX:

0.37

FMAGX:

0.64

Коэф-т Сортино

FFIDX:

0.64

FMAGX:

0.97

Коэф-т Омега

FFIDX:

1.09

FMAGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFIDX:

0.36

FMAGX:

0.67

Коэф-т Мартина

FFIDX:

1.18

FMAGX:

2.33

Индекс Язвы

FFIDX:

6.78%

FMAGX:

5.79%

Дневная вол-ть

FFIDX:

22.86%

FMAGX:

22.82%

Макс. просадка

FFIDX:

-55.29%

FMAGX:

-61.39%

Текущая просадка

FFIDX:

-5.63%

FMAGX:

-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у FMAGX с доходностью 4.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFIDX имеют среднегодовую доходность 12.90%, а акции FMAGX немного впереди с 13.06%.

FFIDX

С начала года

-0.01%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-1.73%

1 год

8.45%

3 года

15.37%

5 лет

14.96%

10 лет

12.90%

FMAGX

С начала года

4.90%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

2.52%

1 год

14.52%

3 года

17.31%

5 лет

14.90%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Fidelity Magellan Fund

Сравнение комиссий FFIDX и FMAGX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FMAGX в 0.68%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
FFIDX
Fidelity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIDX и FMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIDX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIDX c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FMAGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и FMAGX

FFIDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFIDX
Fidelity Fund		0.00%0.00%2.41%0.67%4.60%2.96%5.41%7.40%11.61%7.01%5.48%11.61%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		7.96%6.12%11.72%5.02%7.02%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.80%13.12%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и FMAGX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки FMAGX в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и FMAGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и FMAGX

Fidelity Fund (FFIDX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Fidelity Magellan Fund (FMAGX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...