PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFIDX имеют среднегодовую доходность 14.45%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAGFFIDX с AMAGX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FFIDX и SPY

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FFIDX
Fidelity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FFIDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.49

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.53

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

7.27

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.96

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между FFIDX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и SPY

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и SPY

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-55.19%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.05%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-24.50%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-33.72%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.53%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-9.09%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.54%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и SPY

Fidelity Fund (FFIDX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.35%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.50%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

19.06%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

17.06%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.92%

+1.48%