PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с FMAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и FMAG

2026 (YTD)20252024202320222021
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%29.04%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFIDX показывает доходность -6.42%, а FMAG немного ниже – -6.53%.

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с AMAGX
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с QQQFMAG с IVV

Сравнение комиссий FFIDX и FMAG

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FMAG в 0.59%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

FFIDX vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXFMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.45

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.79

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.70

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

2.43

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.45

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между FFIDX и FMAG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и FMAG

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FMAG в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и FMAG

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и FMAG.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-32.93%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-13.97%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-32.93%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-10.34%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-9.22%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.03%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и FMAG

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Magellan ETF (FMAG) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.37%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.08%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

19.97%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

19.84%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

19.82%

-0.42%