PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с ETHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с ETHA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, VDE returned 35.15% vs -34.33% for ETHA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VDE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.

Доходность

Сравнение доходности VDE и ETHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%

ETHA

1 день
-1.02%
1 месяц
-27.59%
С начала года
-43.96%
6 месяцев
-45.98%
1 год
-34.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и ETHA

2026 (YTD)20252024
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%-4.34%
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		-43.96%-11.31%-4.89%

Correlation

The correlation between VDE and ETHA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

iShares Ethereum Trust ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с ETHA:
ETHA с ETHEETHA с ETH-USDETHA с BMNRETHA с FETHETHA с IBITETHA с ETHUETHA с ETHT

Доходность на риск

VDE vs. ETHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ETHA
Ранг доходности на риск ETHA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c ETHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEETHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.56

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.51

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

-0.57

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

-0.98

+9.93

VDE vs. ETHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ETHA равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и ETHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и ETHA

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и ETHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEETHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-67.56%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-67.56%

+55.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-65.65%

+57.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-33.25%

+13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

39.22%

-35.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и ETHA

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 7.15%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEETHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

17.30%

-10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

46.58%

-29.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

69.29%

-48.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

72.65%

-46.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

72.65%

-42.72%

Сравнение комиссий VDE и ETHA

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и ETHA

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHA
iShares Ethereum Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and ETHA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHA has higher volatility (17.30%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs ETHA's -67.56%.

On 1-year performance, VDE leads with 35.15% vs -34.33% for ETHA. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VDE has performed better with a 35.15% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for ETHA.

VDE is categorized as Energy Equities, while ETHA is Cryptocurrency. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.25% for ETHA.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и ETHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор