PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VDE с ETH-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VDE returned 9.39%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VDE и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDE показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 9.39% против 56.61% соответственно.

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-0.78%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
37.57%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%

ETH-USD

1 день
-0.28%
1 месяц
-26.16%
С начала года
-43.80%
6 месяцев
-45.95%
1 год
-36.94%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
56.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
ETH-USD
Ethereum		-43.80%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between VDE and ETH-USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.07

The correlation between VDE and ETH-USD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

Ethereum

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

VDE vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.55

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
-0.50

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.95

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

-0.55

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

-0.94

+9.89

VDE vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDE и ETH-USD

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-94.01%

+19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-67.53%

+55.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-67.53%

+46.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-79.35%

+52.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-94.01%

+24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-65.49%

+57.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-50.89%

+30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

45.31%

-41.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и ETH-USD

Текущая волатильность для Vanguard Energy ETF (VDE) составляет 7.15%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что VDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

17.22%

-10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

46.29%

-29.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

56.20%

-35.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

59.59%

-33.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

77.89%

-47.96%

Часто задаваемые вопросы

VDE and ETH-USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs ETH-USD's -94.01%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор