Сравнение VDE с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
VDE и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDE и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDE и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.99% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VDE показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 29.99%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 11.00% против 12.43% соответственно.
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
CRAK
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 29.99%
- 6 месяцев
- 34.43%
- 1 год
- 72.11%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDE и CRAK
VDE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
VDE vs. CRAK — Ранг доходности на риск
VDE
CRAK
Сравнение VDE c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDE | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 3.45 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 4.20 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.63 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.81 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 20.74 | -15.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.45 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VDE и CRAK составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и CRAK
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности CRAK в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.55% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок VDE и CRAK
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | -58.80% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -9.65% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -35.61% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | -58.80% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -1.30% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -12.63% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 3.49% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и CRAK
Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.72% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 13.42% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.20% | 20.99% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 20.45% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 22.10% | +7.78% |