PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDE с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDE с CRAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDE (Vanguard Energy ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds - VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index while CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDE returned 9.47%/yr vs 13.22%/yr for CRAK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDE charges 0.09%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности VDE и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDE показывает доходность 32.48%, а CRAK немного выше – 32.89%. За последние 10 лет акции VDE уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 9.47% против 13.22% соответственно.

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%

CRAK

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
32.89%
6 месяцев
27.88%
1 год
67.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDE и CRAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		32.89%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%

Correlation

The correlation between VDE and CRAK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.70

The correlation between VDE and CRAK shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDE и CRAK

Секторы
VDE
CRAK

Энергетика

99.5%
98.9%

Сырьевые материалы

0.4%
1.1%

Промышленность

0.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

VDE
99.5%
CRAK
98.9%

Сырьевые материалы

VDE
0.4%
CRAK
1.1%

Промышленность

VDE
0.1%
CRAK
4.0%

Коммуникационные услуги

VDE

-

CRAK

-

Потребительский циклический сектор

VDE

-

CRAK

-

Потребительский защитный сектор

VDE

-

CRAK

-

Финансовые услуги

VDE

-

CRAK

-

Здравоохранение

VDE

-

CRAK

-

Недвижимость

VDE

-

CRAK

-

Технологии

VDE

-

CRAK

-

Коммунальные услуги

VDE

-

CRAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHDCRAK с EINC

Доходность на риск

VDE vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDE c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDECRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.71

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.77

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.62

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

7.95

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

22.45

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDE vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDE на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDE и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDECRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.71

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VDE и CRAK

Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDECRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.20%

-58.80%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-8.57%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-35.61%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-35.61%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.29%

-58.80%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-4.06%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.96%

-12.49%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.03%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VDE и CRAK

Vanguard Energy ETF (VDE) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что VDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDECRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

6.36%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

14.26%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

18.34%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

20.61%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

22.16%

+7.77%

Сравнение комиссий VDE и CRAK

VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDE и CRAK

Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности CRAK в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.52%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VDE and CRAK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to CRAK (6.36%). In terms of maximum drawdown, VDE dropped -74.20% vs CRAK's -58.80%.

On 10-year performance, CRAK leads with 13.22% vs 9.47% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 13.22% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.52% for CRAK.

VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDE и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор